Стратегия «Стохастик» в трейдинге: проверка индикатора Stochastic Oscillator и примеры использования стохастического осциллятора в торговли

Стохастический осциллятор — это инструмент для трейдинга, который сравнивает стоимость закрытия актива с разбросом его цен за выбранный таймфрейм. Индикатор служит сигналом перекупленности и перепроданности на различных рынках. Он применяется в теханализе для определения момента входа в рынок. В этом материале мы расскажем, как его использовать на практике, как избежать ложных сигналов. а также ответим на популярные вопросы читателей.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Cryptocurrency

4.6

Обзор Отзывы (486)

2

DeepSeek

4.4

Обзор Отзывы (384)

3

Онлайн Трейдинг

4.4

Обзор Отзывы (359)

История возникновения стратегии «Стохастик» в трейдинге

Впервые термин Stochastic Oscillator был использован в конце 1950-х годов Джорджем Лейном.

Сам Лейн чаще использовал его на 14-дневном графике и заявлял, что он не движется за стоимостью или объемом, а помогает предсказывать развороты тенденции. Стохастик-осциллятор отображает положение цены закрытия акции относительно ее максимумов и минимумов цены за выбранный промежуток. За счет этого он позволяет увеличить точность прогноза.

Как использовать индикатор «Стохастический осциллятор» в трейдинге

Чаще всего, осциллятор применяется для торговли следующими активами:

• Фьючерсы.
• Акции.
• Индексы.

Индикатор включает в себя 2 линии. Одна из них более быстрая (оперативнее реагирует на изменения цены), вторая — медленная.

Расскажем, что показывает каждая из линий:

• Быстрая измеряет цену закрытия предыдущего периода относительно самой низкой цены за рассматриваемый промежуток времени.
• Медленная представляет собой скользящую среднюю показаний за выбранные периоды.

Вычисляется осциллятор Stochastic по формуле:

%К = (C− L / H − L​) × 100, где:

• C — последняя стоимость закрытия;
• L — наименьшая цена за рассматриваемый отрезок;
• H — наивысшая стоимость, зафиксированная за это же время;
• %K — актуальное значение индикатора Стохастик.

Как правило, применяют инструмент на 14-дневном графике, как и рекомендовал его создатель Джордж Лейн.

Пример. Акции на рисунке 1 закрылись на отметке 165,50 USD. За последние 14 дней они торговались от 151,20 до 169,60. Подставим эти значения в формулу:

%К = (165,5 — 151,2) / (169,6 — 151,2) x 100 = 77,7.

Трейдерам не нужно проводить расчеты вручную. Это можно доверить аналитическим программам. Индикатор Stochastic Oscillator доступен в торговых терминалах MetaTrader 5, TradingView и других.

Анализ полученных данных индикатора

Стохастик как торговый советник применяется для оценки моментов перекупленности или перепроданности. Когда цена достигает определенного уровня, это сигнализирует о возможном развороте цен. Сигнал помогает трейдерам определить точки входа, а также стоимость покупки или продажи актива.

При анализе нас интересуют исключительно два показателя:

• Меньше 20%.
• Больше 80%.

Прочие ситуации не подходят для применения на реальном рынке. Когда уровень опустился за отметку в 20%, это сигнализирует о входе в зону перепроданности. Если же он поднялся выше 80%, это означает, что актив в зоне перекупленности.

Как избежать ложных сигналов

Основной проблемой стохастического осциллятора является то, что он может давать ложные сигналы. Это случается, когда индикатор Stochastic создает торговый прогноз, но цена фактически не следует ему, что приводит трейдера к убыткам. Учитывая волатильность некоторых рынков, подобные ситуации возникают часто.

Избежать ложных входов можно, если использовать стохастический осциллятор вместе с индексом относительной силы (RSI). Хотя они основаны на разных методах, их применение позволяет снизить риски. ИОС применяется для измерения скорости движения стоимости актива, а Stochastic Indicator рекомендуют применять в тех диапазонах, где колебания минимальны.

Итоги обзора

Стохастик — простой для изучения торговый инструмент, который помогает предвидеть потенциальные развороты ценового тренда, давая достаточно времени для анализа рынка и подготовки к потенциальной сделке. Однако работает Stochastic Indicator лучше на трендовых рынках. В противном случае он часто генерирует ложные сигналы, когда рынок колеблется или торгуется в диапазоне. Но рисков можно избежать. Комбинируйте осциллятор с другими индикаторами, например, индексом RSI.

На нашем сайте вы найдете множество полезных материалов, которые помогут быстрее разобраться в трейдинге. Продолжайте учиться и тогда положительный результат придет.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии. Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег. Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.