Свинг-трейдинг: от основ до лучших стратегий
В этой статье мы расскажем, что такое свинг трейдинг и как применять его в техническом анализе рынков и торговле. Также вы узнаете самые эффективные стратегии свинг-торговли и как их применять на практике. Для наглядности мы приведем примеры, что конкретно позволяет быстро внедрить новый подход в свою работу и повысить доходность от сделок.
Определение свинг-трейдинга
Swing-trading (свинг-трейдинг) – это торговая стратегия, ключевым принципом которой является поиск и применение колебаний цены того или иного актива для получения прибыли. Временные рамки для проведения операций в случае с ним отсутствуют, так как колебания цены могут длиться как несколько минут, так и несколько дней.
«Свинг» в трейдинге – это циклическое движение цены в направлении тренда, состоящее, как правило, из нескольких фаз повышения и снижения. В этих рамках трейдеру нужно «словить» моменты импульсного роста цены и коррекции, чтобы заработать. Чаще всего трейдеры открывают позиции на несколько дней, пытаясь максимально реализовать актуальные рыночные тенденции, влияющие на движение цены.
Если говорить о том, откуда взялся «Swing» в трейдинге, стоит обозначить, что это понятие появилось еще в середине 20 века. Его автором считается Джордж Тейлор – известный трейдер, выпустивший в 1950 году свою книгу «Техника торговли по Тейлору».
В своей публикации автор рассматривал торговлю на среднесрочных временных промежутках, а также вывел несколько ключевых принципов своей стратегии, актуальных и на 2024 год:
- применение теории циклических движений на рынках;
- учет важных технических, исторических, а также психологических ценовых уровней;
- следование четким правилам проведения сделок от этапа открытия до момента закрытия.
Ключевой формацией графика цены, применяемой в методе Тейлора, является свинг. С английского «swing» переводится как «колебание» или «раскачивание». В случае с трейдингом подразумевается промежуток рыночного цикла, в течение которого произошло полное колебание стоимости актива вверх или вниз. Также в трейдерской среде встречается понятие волн покупок или продаж, которое тоже относится к рассматриваемой теме.
В рамках свинг-трейдинга допускается проведение маржинальных сделок. Но при этом важно максимально ограничивать размер кредитного плеча, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Обязательно и открытие стоп-ордеров на близком расстоянии к точке входа в рынок.
Перед тем, как открывать ордер, трейдеру необходимо точно определить наличие свинга на графике. Под ним подразумевается начало очередного колебания стоимости – именно этот момент и применяется как точка входа в рынок.
Срок удержания позиции не ограничен конкретными временными рамками. Идеальный сценарий – закрытие ордера в момент, когда ценовое колебание прекращается, однако реализовать его зачастую затруднительно. Основным принципом является удержание позиции на протяжении того периода времени, что нужен для извлечения предельного или заранее запланированного дохода.
Перечисленные выше принципы актуальны для торговли по тренду и в периоды флета, когда цена колеблется в узком диапазоне значений. Применять их можно практически на любых инструментах и рынках, при этом не обязательно обладать внушительным опытом и узкоспециализированными знаниями, что делает свинг-трейдинг подходящим для новичков.
Важно не путать волновые движения с импульсными скачками и коррекциями волн Эллиота. Нюанс в том, что свинг может состоять сразу из нескольких циклов повышения и снижения цены, а не одной из указанных фаз. За счет того, что позиции держатся на протяжении длительного времени развития ценового движения вероятность получения предельной выгоды из него повышается.
При всем вышеперечисленном стоит помнить, что работа на финансовых рынках всегда сопряжена с рисками. Использование стратегий свинг-трейдинга в любом случае не гарантирует прибыль.
Особенности и ограничения стратегии
Свинг-торговля в трейдинге имеет ряд особенностей, которые важно учитывать при реализации различных систем заработка на рынках.
В первую очередь стоит ориентироваться на максимальную точность входа в сделку. Идеальный сценарий – когда трейдер выявляет свинговое движение непосредственно в момент, когда оно зарождается. За счет этого можно извлечь максимум выгоды, а также исключить вероятность убытка после открытия сделки из-за дальнейшего снижения стоимости выбранного актива.
Не менее важный аспект – время удержания позиции. В идеале следует реализовать полный потенциал ценового движения, чтобы извлечь максимум дохода из роста или падения цены перед сменой тренда или началом длительного флэта. Держать ордер открытым нужно до тех пор, пока на графике не появятся отчетливые предпосылки к завершению текущего свинга.
Свинг-трейдер должен жестко ограничить потенциальные убытки, возникающие из-за неверного определения точки для входа в сделку. Убыточные позиции нужно закрывать практически сразу же после того, как они начинают уходить в минус. Для удобства можно использовать стоп-лоссы или вручную устанавливать соответствующие ордеры.
Учитывая приведенные особенности можно извлекать максимальную выгоду даже при небольшом количестве проведенных сделок. Ее обязательны и большие затраты времени на технический и фундаментальный анализ рынков, а также сопровождение открытых ордеров.
Вместе с тем существует и ряд ограничений, которые нужно учесть перед тем, как приступать к торговле:
- Оптимальное условие для открытия ордеров – наличие выраженного тренда, восходящего или нисходящего.
- В периоды флэта свинг-трейд возможен лишь при условии, что стоимость актива колеблется в достаточно широком диапазоне значений.
- Фазы флэта занимают большую часть времени на рынках, в среднем – по 80%, соответственно между сделками возникают значительные паузы. Для увеличения потенциальной прибыли рекомендуется работать сразу с несколькими активами.
- Не рекомендуется выбирать торговые инструменты, имеющие высокие коэффициенты корреляции. Оптимальное решение – диверсификация с выбором активов в разных отраслях, валютах и рынках.
Ввиду указанных ограничений может сложиться впечатление, что свинг-трейд подходит только для среднесрочной торговли. Однако это не так и указанный подход хорошо демонстрирует себя даже в, например, скальпинге – достаточно учесть несколько особенностей для грамотной его оптимизации.
Гибкость свинг-торговли в контексте внутридневной и скальпинговой стратегии
Свинг-трейдинг является довольно простым и универсальным подходом к торговле, который хорошо показывает себя и на краткосрочных промежутках времени. Если в течение дня участник торгов проводит много сделок, ему требуется больше времени на работу, однако и прибыли можно получить больше, так как есть возможность «ловить» больше колебаний и зарабатывать на волатильности актива.
При торговле внутри дня стоит учитывать общий новостной фон и активность участников рынка. Важно помнить, что цена на коротких промежутках, как правило, колеблется хоть и не сильно, но часто. Соответственно, для извлечения выгоды потребуется тратить больше времени на мониторинг графиков, также повышается вероятность убытков из-за краткосрочных просадок стоимости актива.
Перед использованием свинг-структур в трейдинге внутри дня нужно заранее составить четкий торговый план. Сперва определяются цели для заработка с каждой сделки – с этим может помочь анализ предыдущих колебаний цены с выявлением максимумов и минимумов. Важно выбрать и достаточно волатильный торговый инструмент – если цена актива колеблется в слишком узком диапазоне значений, заработать будет проблематично.
Трейдеру следует заранее обозначить уровни цены, на которых он планирует открывать сделку и фиксировать прибыль. Для этого не обязательно использовать технические индикаторы, можно прибегнуть, например, к методике Price Action или прочим вариантам визуального анализа графиков.
Применение инструментов для трейдинга
За счет своей универсальности свинг-трейд актуален для большинства торговых инструментов. Для наглядности мы рассмотрим особенности наиболее популярных разновидностей торговых активов.
Рынок Форекс
В этом случае свинг-трейдинг применяется для работы с валютными парами. Для начала трейдеру следует выбрать предпочитаемые инструмент и таймфрейм, соответствующие его целям. Затем нужно выявить трендовое движение в выбранном для работы диапазоне значений цены.
Следующий этап – обозначение импульсов роста и снижения стоимости при помощи предпочитаемых инструментов технического анализа, например – волн Эллиота, полос Боллинджера и прочих. Затем остается проанализировать актуальную фазу ценового движения и определить уровень стоимости для открытия позиции.
Фондовый рынок (акции, облигации, ETF)
Стратегии свинг-трейдинга на фондовом рынке практически ничем не отличаются от тех, что используют при работе с другими активами. Если говорить о популярных подходах, то можно отметить торговлю внутри канала и по волнам Эллиота.
В первом случае определяется канал значений стоимости, на high и low-границах которого выполняется открытие и закрытие ордеров. Важно анализировать движение цены после открытия сделки, так как она не обязательно должна доходить до нужной границы канала и может сменить направление раньше.
В случае с волнами Эллиота нужно сперва определить выраженный тренд на рынке. Если на выбранном таймфрейме его нет, стоит выбрать другой актив или промежуток времени. В соответствии с теорией Эллиота каждое трендовое движение состоит из пяти периодов (волн) роста и трех волн коррекции. Каждая из волн имеет определенные пределы, что рассчитываются при помощи методик, основанных на числах Фибоначчи.
Также популярностью пользуется торговля по сигналам индикатора Zig-Zag. Он отображает предыдущие тренды в цене актива и позволяет прогнозировать величину и продолжительность будущих движений котировок. За счет этого можно вычислить средние показатели бычьих и медвежьих движений на выбранном таймфрейме в будущем.
Фондовые/биржевые индексы
Поиск точек входа при торговле индексами осуществляется примерно так же, как и в случае с, например, акциями и облигациями. Однако есть некоторые нюансы, одним из основных является то, что большинство индексов демонстрируют восходящий долгосрочный тренд и постоянно движутся к новым максимумам.
Соответственно, вероятность увеличения их котировок на длительных промежутках времени довольно высокая, а риски резкого снижения – низкие. В данном случае лучше сфокусироваться на долгосрочных сделках, что открываются после коррекций, а не на поиске возможностей для торговли в шорт.
Лучшие свинг-трейдинг стратегии
Ниже представлено несколько популярных и эффективных стратегий свинг-трейдинга, которыми уже много лет пользуются участники торгов по всему миру.
2 EMA
Суть методики заключается в том, чтобы поместить на дневной график цены две экспоненциальные скользящие средние с параметром close. Они будут отображаться по уровням закрытия свечей. Если для отрисовки первой линии берется, например, семь свечей, то для второй нужно взять в два раза больше – 14. В точках пересечения быстрой и медленной линий следует открывать сделку.
Для примера выше продемонстрировано использование стратегии на графике акций Газпрома.
Импульс после пробоя
Суть этой стратегии свинг-трейдинга заключается в том, чтобы выявить на выбранном таймфрейме локальные максимальные и минимальные значения цены. Под и над ними, как правило, размещено множество стоп-приказов. Когда стоимость выходит на соответствующий уровень, отложенные ордеры массово срабатывают, из-за чего возникает краткосрочное импульсное движение.
При выходе за максимальное или минимальное значение в диапазоне можно открывать сделку в сторону пробоя с небольшим стоп-приказом. Стратегия основана на психологии толпы: когда цена пробивает локальный максимум, люди начинают активно закупаться в надежде на будущий рост, и наоборот. Стоит учитывать, что импульс после пробоя, как правило, краткосрочный, поэтому важно вовремя зафиксировать прибыль или поставить стоп-ордер в безубыток.
В качестве наглядного примера приводим иллюстрацию из книги под названием «Swing and day trading».
Заключение
Свинг-трейдинг – универсальный и довольно простой в освоении подход к торговле, который можно использовать как автономно, так и в качестве дополнения к другим методикам.
Основанные на нем стратегии хорошо показывают себя практически в любых условиях, вне зависимости от выбранного таймфрейма или торгового актива. Учитывая перечисленные выше особенности вы сможете эффективно применять его при работе на рынках.