Стратегия Мартингейла в трейдинге: как увеличить инвестиции после убыточных сделок
Мартингейл стратегия позволяет сделать трейдинг более эффективным и увеличить размер прибыли в разы. Она заключается в увеличении размера сделки, даже в том случае, если прошлая была закрыта в минус.
Некоторые считают подобный метод провальным, а другие, напротив, утверждают, что это великолепный способ избавиться от психологического барьера. Разбираемся, как обстоят дела на самом деле и когда стоит использовать данную стратегию.
Что такое система Мартингейл?
Система Мартингейл представляет собой особый метод распределения ставок, пришедшую к нам из азартных игр. Заключается она в, последовательном повышении ставок в случае проигрыша, пока не будет получен выигрыш. В идеале стратегия должна гарантированно привести к выигрышу, так как рано или поздно ставка сработает, но на деле часто оказывается, что подобный метод не дает никаких реальных преимуществ.
То есть, если игрок поставил, к примеру, 200 рублей, то следующая ставка должна составить уже 400 рублей и так в геометрической прогрессии, пока не будет получен выигрыш. Так как рано или поздно такая система даст плоды иьчереда проигрышей заканчивается выигрышем, то шанс получить все деньги обратно и выиграть есть. Но прибыль будет равна размеру ставки, с которой все начиналось, то есть по сути просто отыгрываются все потраченные деньги.
Слово “Martingale” пришло из французского языка. Однозначного мнения о происхождении данного термина нет — существует несколько вариантов. Стратегия известна с середины 18 века, причем ее изначально авторство приписывали Даламберу, но доказательств принадлежности нет.
Есть мнение, что стратегия получила свое название от французского выражения la martengalo, что в переводе означает “играть глупым образом”. Еще одним вариантом этимологии стратегии Мартингейл считается название в честь жителей небольшого французского городка Мартиг. Его жители всегда фигурировали в анекдотах, как простодушные простаки.
Мартингейл в трейдинге появился относительно недавно, и изначально стратегия применялась сугубо в казино. Так, ставки делались по этой системе, когда шансы 50 на 50, то есть черное-красное, четное-нечетное. Но каждая ставка удваивалась при проигрышной предыдущей.
Метод Мартингейла в трейдинге принципиально не отличается от логики ставок в казино, хоть и претерпел ряд изменений и даже имеет несколько разновидностей.
Как работает метод Мартингейла на финансовых рынках?
Стратегия Мартингейла в трейдинге используется по большей части на рынках Форекс, для торговли криптовалютой, валютными парами или бинарными опционами.
Специалисты по финансовым рынкам утверждают, что соотношение роста и падение цены, как и вероятность выпадения выигрышной ставки в рулетке, составляет 50 на 50 процентов. Поэтому в теории стратегия мартингейла на бирже должна быть априори успешной.
Задача трейдера – выбрать наилучший, по его мнению, момент входа на рынок. При этом важно учитывать какую часть депозита можно вложить в сделки по выбранной системе, пока не будет достигнут позитивный результат.
Далее выполняется вход в сделку, с учетом того, что риск и прибыль имеют соотношение 1 к 1, поэтому важно соответствующим образом разместить стоп-приказы и тейк-профит. Если срабатывает стоп-лосс, то размер депозита по удваивается. Срабатывает повторно – увеличивается в 4 раза. Так будет происходить, пока позиция не закрывается по тейк-профиту.
Но есть и другой способ использования стратегии Мартингейл на бирже. В альтернативном варианте трейдер не выставляет стоп-лосс, а при убытках просто докупает актив в том объеме, который необходим для их возмещения.
Например, акции были куплены по 100 рублей и упали в цене до 90, то инвестор докупает еще десять акций. Так получается, что средняя стоимость одной бумаги составит 95 рублей. После чего, тейк-профит переносится на 105 рублей, а заявка на покупку ещё 20 лотов на 85 рублей. Такой вариант стратегии наименее рискованный, так как просадка на всех этапах сделки варьируется, а требований к размеру депозита существенно меньше. Такой алгоритм торговли носит название сеточного.
Стратегия на Форекс
Стратегия мартингейл для Форекс достаточно проста и принципиально не меняется, хотя и считается высокорисковой.
Если цена откатывается на 100 пунктов, то для того, чтобы выйти в 0 нужно отойти на те же 100 пунктов обратно. При открытии аналогичного ордера, по убыточной сделке достаточно будет уже 50 пунктов, при условии, что он будет в плюсе на 50 пунктов, конечно. Если цена и после второй ставки будет двигаться прости трейдера, то вход в последующие позиции будет осуществляться по принципу мартингейла. Но если движение в минусовом направлении продолжается, то убыток будет уже не 200, а 300 пунктов.
Помимо выдержки инвестору понадобится воистину огромный капитал, когда средства на счету закончатся, то придется несладко и начнется нервотрепка, гадание, когда же цена пойдет вверх и терзания по поводу выводить деньги со счета в убыток себе или ждать роста.
Однозначно утверждать, что стратегия Мартингейл для Форекс ведет к убыткам нельзя. Многие роботы используют данный метод и позволяют получать плюс на счету. Но большинство трейдеров утверждает, что для получения позитивных результатов необходимо либо использовать усреднение, либо пользоваться огромным плечом от брокера.
Чтобы снизить риски неизбежного слива депозита, или отсрочить его, автоматизированные алгоритмы либо торгуют с минимальными по цене заявками и расстояния между ними довольно значительны, либо используют стоп, который привязывается к остатку средств на счету. Но, стоит отметить, что эффективность сделок в таком случае значительно страдает.
Стратегия на бинарных опционах
Нередко трейдеры узнают, что торговля по мартингейлу на бинарных опционах не требует особых знаний и усилий и пытаются применять именно эту стратегию постоянно. Популярность стратегии обусловлена ее кажущейся простотой.
Метод все также подразумевает увеличение суммы в два раза после каждой убыточной сделки. Но важно понимать, что удвоение по привычному для стратегии принципу в случае с бинарными опционами не работает, по причине того, что в случае успешной сделки трейдер получает не сто процентов прибыли, а от 60 до 90. Поэтому расчет сделки должен быть несколько иным.
Чтобы понять, как работает Мартингейл для бинарных опционов, приведем простой пример: размер первой инвестиции составляет 100 долларов, планируемая доходность 80 процентов. Опцион куплен, но сделка оказывается убыточной и 100 долларов потеряны. Депозит по второй сделке составит уже 200 долларов, но она также оказывается убыточной. В таком случае в депозит по третьей должен составить уже 400 долларов, четвертой сделки — 800, а убытки составляют уже 1500 долларов. И хотя следующая сделка на 1600 долларов будет прибыльной, значительной прибыли трейдер не получит.
В случае с бинарными опционами необходимо самостоятельно выработать систему, которая позволит преодолеть сниженный коэффициент прибыли при инвестировании в опционы, хотя это уже сложно назвать классическим мартингейлом.
К слову, на многих биржах бинарных опционов, есть онлайн калькуляторы, благодаря которым можно осуществить приблизительный расчет доходности.
Стратегия на бирже акций
Классический метод Мартингейл на бирже акций считается профессиональными трейдерами весьма высоко рисковой стратегией, которая, к тому же, требует наличия огромного депозита или работы с дешевыми активами.
Классический мартингейл заключается в двукратном увеличении депозита в случае убытка или же в увеличении объема на процент снижения цены. Например, при покупке акции за 50 000 рублей, выбираем шаг в 25%, следующая сделка будет совершена в двойном объеме по стоимости 37 500, акция усредняется до 41 660, новая сделка будет по 25 000 и т.п. Главное следовать выбранной системе. В противном случае, велик риск потери денег и путаницы.
При следовании стратегии можно контролировать размер убытков, хотя сумма средств на счету должна быть весьма значительной.
Есть также Vартингейл на бирже акций по методу Фибоначчи. Такая стратегия отличается гибкостью. Она состоит в том, что при получении убытков числа предыдущих лотов суммируются. Например, был куплен один лот акций. После полученного убытка покупается уже два лота. Далее плюсуется еще один и покупается уже 3. И так, пока цена не пойдет вверх. Но лучше применять систему по сетке коррекции и использовать более частые уровни — 0,3, 0,5, 0,6 или чаще.
Такая стратегия позволит растянуть депозит, сэкономить на комиссиях и более эффективно усредняться. При сделках с фьючерсными контрактами формула также возможна, но важно понимать, что и риск увеличивается в 3-4 раза.
Стратегия на криптобирже
Мартингейл в трейдинге на криптобиржах применяется чаще всего для торговли фьючерсами на виртуальные монеты. Данный актив представляет собой контракт на продажу или покупку по выбранной цене на будущую дату. Нередко для совершения подобных сделок используют плечо, что позволит или увеличить прибыли или увеличить убытки, в зависимости от того, в какую сторону пойдет цена.
Мартингейл на криптовалютной бирже при торговле фьючерсными контрактами позволяет корректировку цены с учетом движений рынка. Например, трейдер открывает лонг на контракт по Эфириуму на рост цены, но она падает. Далее открывается контракт в два раза больший по объему, чтобы усреднить цену и заработать в будущем больше прибыли, если цена пойдет вверх.
Мартингейл в трейдинге на криптобиржах сопряжен с высочайшим риском, так как рынок может и не развернуться, а трейдер потеряет все средства.
Если цена продолжит падение, когда ставка сделана на ее рост, то либо трейдер не сможет дальше открывать позиции, либо биржа автоматически закроет все позиции по достижении определенного уровня потерь. Поэтому важно много времени уделять выбору инструмента и аналитике рынка, а также грамотно управлять рисками.
Виды Мартингейла
С момента распространения принципа Мартингейла на рынках появилось несколько разновидностей данной стратегии в зависимости от коэффициента увеличения размера депозита в сделке:
- Щадящий — коэффициент варьируется от 1,25 до полутора. Такая тактика мартингейла характеризуется не таким активным расходованием депозита, позволяет совершать большее количество сделок. Считается оптимальным вариантом для начинающих трейдеров, так как дает возможность лучше прочувствовать рынок и минимизировать убытки.
- Классический — коэффициент 2. Суть также в удвоении сделки, чаще всего используется для бинарных опционов и подразумевает 7 ступеней. Но все существующие таблицы с иллюстрацией метода указывают только на потерю депозита, получение прибыли маловероятно.
- Жесткий — коэффициент начинается с отметки 2,5 и может достигать 3. Подразумевает увеличение сделки каждом последующем шаге на х3. В случае правильности прогноза прибыль можно получить на каждой ступени, но общая сумма депозита должна быть велика.
Существует также теория мартингейла под названием антимартингейл. При данной стратегии трейдер увеличивает сумму инвестиций при получении прибыли, пока рынок не разворачивается.
Плюсы и минусы метода
Принцип Мартингейла, как и любая другая стратегия, имеет ряд плюсов и минусов.
В числе плюсов принято выделять:
- При использовании классического метода мартингейла просто разобраться в стратегии и интегрировать ее в любые рынки и даже в ставки на спорт.
- Есть возможность управлять рисками, при использовании сетки усреднения.
- Вероятность окупить первоначальные вложения довольно высока.
Минусы у принципа Мартингейла в трейдинге также имеются, это:
- Размер капитала должен быть весьма значительный.
- Вероятность слить депозит в кратчайшие сроки весьма велика.
- При использовании с бинарными опционами вероятность заработать крайне мала.
- Риски огромны, независимо от того, на каких рынках используется стратегия и для управления нередко необходим высокий уровень знаний.
Почему Мартингейл не работает?
В качестве ответа на распространенный вопрос о том, почему мартингейл не работает, можно обозначить два недостатка системы:
- недостаточное количество средств на счету;
- снижение доходности с каждой из совершенных сделок.
При этом использование кредитного плеча усугубляет просадку и увеличивает потерю средств. В маржинальной торговле перед трейдером встанет такая же проблема, к тому же размер плеча в данном случае ограничен размером депозита.
При торговле фьючерсами во время проведения клиринга производится списание или начисление маржи, то есть по сути фиксируется прибыль и убытки, что повышает вероятность потерь, особенно если трейдер торгует с заемными средствами. Поэтому риск не дойти до успешного для трейдера разворота рынка слишком велик.
Почему Мартингейл не работает с бинарными опционами – уже рассматривалось выше. Если коротко, то размер прибыли не равен 100 процентам, а варьируется от 60 до 90 процентам. И позиции приходится наращивать интенсивнее, что влечет скорейший слив депозита.
Повысить вероятность получения прибыли можно только в том случае, если открывать позиции в соответствии с аналитикой рынка. Также оптимальный вариант применения данной стратегии использовать усредненную сетку, повышения ставок.
Заключение
Мартингейл пришел в мир трейдинга из таких азартных игр, как карты и рулетка. Метод подразумевает последовательное увеличение суммы депозита в случае разворота рынка не в ту сторону.
Данный метод характеризуется рядом нюансов:
- Мартингейл может быть интегрирован во все рынки — от акций до бинарных опционов.
- Независимо от рынков, на которых используется, стратегия считается высокорисковой и вероятность потери денег крайне велика.
- Для использования метода необходим значительный размер средств на счету.
- Для использования мартингейла необходим минимум базовый уровень знаний в трейдинге.
В целом, Мартингейл при правильном использовании, способен принести плюс на счету трейдера. Главное грамотно подбирать активы, тип стратегии и управлять рисками.
Самые популярные вопросы
Что собой представляет Мартингейл-стратегия в трейдинге?
- Мартингейл для трейдеров представляет собой последовательного увеличение сделок после каждого убыточного контракта.
Как правильно использовать метод?
- Конкретный вид используемого мартингейла зависит от того, на каком рынке осуществляется торговля и от размера депозита.