В трейдинге есть такое понятие, как “волатильность рынка”. Многие из вас уже замечали, что цены на одни активы движутся плавно и стабильно, в том время как стоимость других “скачет”. Так вот сегодня мы поговорим о том, как использовать эти “скачки” в свою пользу и какое отношение к этому имеет определение “волатильность”.
Что такое волатильность рынка ?
Понятие рыночной волатильности достаточно сложное, но попробуем разобраться что это простыми словами. Обозначением волатильности считается скорость изменения цены инвестиции.
Исходя из значения слова “волатильность”, делаем вывод, что чем быстрее цена может изменяться и колебаться, тем больше ее волатильность.
Волатильность имеет значительную связь с рисками. Повышение волатильности обеспечивает рост рисков. Велика вероятность, что поведение цены будет непредсказуемым. Кроме того, есть мнение, что ликвидность валюты всегда выше, чем ее волатильность. Выбирать нужно те активы, в которых много активных игроков. Иначе, покупая активы с маленьким количеством игроков, могут случиться большие потери.
Волатильность позволяет оценить степень рисков потенциальной сделки. Важно использовать правильные методы и механизмы торговли. Для определения роста активов, нужна правильная оценка волатильности.
Низкая и высокая волатильность
Инвестиции могут иметь низкую и большую волатильность. Это значение измеряется в процентах:
- Низкая волатильность – 2%;
- Стандартная волатильность – 2%-10%;
- Высокий уровень волатильности – больше 10%
Так, у акции компаний Apple и Microsoft низкая волатильность рынка. Инвесторы хотят их купить, чтобы вступить в долгосрочную сделку. Это дает им возможность сильно снизить риски потерь. Недвижимость тоже имеет низкую волатильность и большой ценовой объем. Ее покупают, чтобы защитить деньги от инфляции.
Волатильность зависит от временных периодов. Так, акции компаний из одной сферы, могут подвергаться одинаковым изменениям. Поэтому необходимо собирать портфель из разнообразных активов.
Повышенная волатильность часто наблюдается у криптовалют и акций с низким спросом. К примеру, возьмем “Биткоин”. В октябре 2021 наблюдался пик его курсовой стоимости. Тогда цена за 1 Биткоин взлетела до 61 тыс. долларов США. Ровно через год показатель упал до 16 тыс. долларов США. Очевидно, что покупать и держать такой актив надолго – рискованное занятие.
Криптовалюту можно использовать в внутридневной торговле. Данные активы показывают сильный рост на коротких промежутках времени. Волатильность рынка акций намного ниже, поэтому данные ценные бумаги необходимо использовать в долгосрочных сделках на сайтах бирж.
Как рассчитать волатильность ?
Волатильность необходимо рассчитывать, чтобы снизить риски. Это помогает фильтровать активы и находить нужные.
“Как посчитать волатильность?” – для расчета волатильности используется математическая формула. Она необходима для составления инвестиционного портфеля. Это позволяет выбрать активы, чтобы вступить в долгую сделку и снизить риски.
Чтобы посчитать уровень волатильности, нужно использовать формулу: vol = σ√T, где:
- vol – волатильность за определенный период времени;
- σ – стандартное отклонение доходности;
- T – количество периодов во временном интервале.
| Месяц | Цена |
| Январь | 100 |
| Февраль | 98 |
| Март | 102 |
| Апрель | 105 |
| Май | 103 |
Используя нашу формулу расчета волатильности, находим необходимое значение:
- Рассчитаем среднее значение цен на актив за каждый месяц: (100+98+102+105+103) / 5 = 101;
- Далее найдем разницу между каждым значением и средним: -1, 2, 1, 4, 2;
- Теперь необходимо возвести разности в квадрат: 1, 4, 1, 16, 4;
- Получаем сумму квадратов разностей: 26;
- Делим сумму квадратов разности на количество месяцев и получаем дисперсию: 26/5 = 5, 2.
Получив дисперсию мы можем узнать волатильность в процентах, для этого нужно найти квадратный корень дисперсии, в нашем случае образуется число 2,2%.
Виды волатильности на финансовых рынках
Принято выделять 2 вида волатильности в трейдинге: историческая и ожидаемая. Остановимся на каждой из них чуть подробнее:
- Историческая волатильность – показатель (величина), равняющийся средним изменениям цены валюты в конкретный временной промежуток. Ее нужно находить, чтобы предугадать риски.
- Ожидаемая волатильность на форексе – величина которая позволяет предугадать будущую волатильность исходя из новостей и другой информации связанной с активом.
Индикаторы волатильности
Индикаторы волатильности в трейдинге нужны для расчета волатильности и риса. Они помогают определять уровень волатильности спроса и находить точки разворотов на рынке. При это шанс получить большую прибыль становится значимо выше.
Среди наиболее распространенных индикаторов финансовых рынков выделяют:
- Parabolic SAR — индикатор, который обозначает точками тренд. Он нужен, чтобы предугадать направление движения цены и узнать уровень волатильности;
- Momentum — индикатор, который определяет скорость изменения цены. Он находит точки разворота тренда и помогает находить выгодные сделки;
- Средний истинный диапазон (ATR) – использует разницу между максимальным и минимальным значением цены. Это позволяет измерить волатильность на форекс рынке за определенный срок;
- Стандартное Отклонение — индикатор, который определяет волатильность фьючерсов в процентах.
Такие индикаторы волатильности рынка нельзя определять, как источник сигналов. С их помощью можно просто считать волатильность и искать прибыльные сделки. Такая тактика часто применяется на онлайн-платформах по типу MetaTrader (МТ5 и МТ4).
Индикаторы волатильности лучше всего не использовать обособлено, а применять в связке с другими инструментами. Необходимо проводить качественный анализ. Индикаторы дают возможность быть уверенным в результате при совершении сделки.
H2 Советы для инвесторов по управлению волатильностью
Управление волатильностью требует тщательного планирования и анализа. Также для этого необходимо применить общеизвестные советы правила:
- Краткосрочные изменения и колебания в цене никак не отражаются на долгосрочных изменениях. При анализе волатильности цен нужно игнорировать небольшие изменения и акцентировать внимание на долгосрок;
- Стоит понимать, что на рынке много "Хомяков", которые торгуют исходя из жадности и страха. Не уподобляйтесь им и не позволяйте эмоциям брать над собой вверх и старайтесь принимать только осознанные решения;
- Высокий уровень волатильности спроса можно использовать на пользу. Когда цена отклоняется в минус, вы можете совершить выгодную сделку и купить актив дешевле базисной стоимости;
- Используйте стратегию хеджирования, покупайте защищенные опционы, чтобы защитить свои вложения от потерь. Это позволяет снизить риски и волатильность курса валют.
Как использовать высокую волатильность акций на примере ?
Акции с высоким уровнем волатильности финансовых показателей дают возможность заработать на коротких сделках, в течение дня или недели. Разумеется, это рискованно, но чем выше риски, тем больше потенциал на заработок, а при применении правильной стратегии, шансы возрастают.
Предположим, что вышла следующая новость: на Суэцком канале образовалась проблема, суда с нефтью и сырьем задерживаются, а значит не успевают прибыть вовремя. Из-за этого, акции нефтяных компаний начинают падать в цене. В данной ситуации риски и волатильность цены повышается. Подобные глобальные новости в экономике можно использовать, чтобы совершать выгодные сделки.
DAX 30 – индекс, который показывает финансовое положение 30 крупнейших немецких компаний. Это значение можно использовать для сборки финансового портфеля и анализа исторической волатильности рынка акций. Так можно понять, как обстоит финансовое положение у всех немецких компаний.
Акции технологических корпораций имеют повышенный показатель волатильности спроса. Эти активы зависят от новых открытий в своей сфере. Спрос на акции повышается, когда выходит положительная отчетность дел и годовая выручка. Акции компании падают, если выходят отрицательные новости.
Заключение
Волатильность рынка является важным значением. Его можно использовать, чтобы повысить доход или проанализировать риски активов. В торговле важен контроль и умение держать эмоции в руках. Для надежности необходимо использовать стоп-лосс и тейк-профит. Это ордера на продажу активов, которые автоматически закрывают сделку.
Часто задаваемые вопросы
Волатильность рынка: что это простыми словами ?
- Волатильность рынка – статистический показатель, характеризующий изменчивость цен на финансовые инструменты.
От чего зависит волатильность рынка ?
- Волатильность рынка зависит от новостных и национальных изменений, политических ставок и психологических факторов.
Как рассчитать волатильность ?
- Для расчета волатильности используют стандартное отклонение, являющиеся квадратным корнем дисперсии, формула: vol = σ√T.