Дадим самое простое определение, что такое черепаший суп в трейдинге. Это торговля в горизонтальном диапазоне. Сделки открываются от его границ внутрь. Наличие тренда не важно. Можно торговать и на его продолжение, и в коррекциях.
Английский термин — «turtle soup». Стратегия создавалась для фьючерсных рынков США в начале 1980-х. Рабочий таймфрейм — D1. Сегодня стратегия turtle soup в трейдинге применима ко всем рынкам.
Черепаший суп — стратегия торговли Линды Рашке
Разберемся, откуда такое странное название. В конце 1970-х американские трейдеры Ричард Деннис, Уильям Экхард открыли свою школу биржевой торговли и назвали ее «Turtles» — черепахи. После предварительного отбора и последующего обучения ученики получали в управление капитал и были обязаны торговать по строгому алгоритму.
Черепахи достигли успехов. Почти все ученики в дальнейшем стали профессиональными трейдерами.
В начале 1980-х конкуренты заинтересовались подходом Ричарда Денниса. Оказалось, что торговая система черепах весьма простая. У других трейдеров появилась идея создать противоположную стратегию. Источник прибыли в ней — стоп-лоссы черепах. В те годы так было можно зарабатывать на рынках, потому что конкуренты торговали на одних и тех же площадках.
Автор новой стратегии — Линда Рашке. Это легенда трейдинга. Ее карьера длилась 35 лет с 1981 года. Линда Рашке назвала свою торговую систему «черепаховым супом».
Кратко расскажем о стратегии самих черепах:
- Перед началом торговли нужно рассмотреть последние 20 свечей таймфрейма D1.
- Далее по теням построить минимумы и максимумы этого диапазона.
- Когда цена пробьет минимум либо максимум, открыть сделку в ту же минуту.
- Зафиксировать убыток после возврата графика внутрь диапазона.
- Выход из позиции с прибылью происходит по трейлинг-стопу, без использования ордера тейк-профит.
Сделки открывались на дневных графиках. Черепахи торговали на всех доступных рынках и инструментах. Однако большинство позиций были по товарным фьючерсам.
Цель стратегии черепах — поймать сильное движение либо долгосрочный тренд. Гигантскому профиту противостояли десятки мелких стопов. Таким образом, главным слабым местом торговой системы было низкое соотношение прибыльных и убыточных сделок.
По стратегии «черепаховый суп» трейдер совершал противоположное действие. Открывалась встречная сделка, как только цена возвращалась внутрь 20-дневного диапазона после его ложного пробития.
По словам Линды Рашке, стратегия торговли «может быть очень прибыльной и способна применяться на многих рынках». Также автор обращает внимание на главный недостаток своей торговой системы: не понятно когда фиксировать прибыль и каким способом это делать.
Торговля на паттерне Черепаший суп
Заметим, что за 40 лет рынки изменились. Сегодня по любому финансовому инструменту сложно найти 20-дневный горизонтальный диапазон. Смена тренда происходит гораздо быстрее. Например, боковое движение по основным валютным парам обычно длится не более 10 дней. И на форексе, и на фьючерсах, и на акциях стратегию «urtle soup» получится применить буквально один-два раза в год.
При открытии сделок тренды не учитываются. Опишем по шагам, как войти в позицию на продажу по паттерну «черепаший суп»:
- Проанализировать все доступные инструменты и отобрать те, где на таймфрейме D1 сформировался горизонтальный диапазон либо он прогнозируется.
- На каждом графике построить прямоугольник по теням последних 20 свечей.
- Мониторить графики ежедневно и корректировать 20-дневный диапазон.
- Дождаться выхода графика цены за верхнюю границу прямоугольника.
- Поставить ордер SELL STOP внутри диапазона.
- Стоп-лосс разместить за текущим хаем еще не сформировавшейся дневной свечи.
Линда Рашке фиксировала прибыль трейлинг-стопом. Можно использовать традиционный ордер тейк-профит. Возможный ориентир для его постановки — осевая линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Вариант — середина 20-дневного диапазона.
В стратегии предусмотрен фильтр на вход в позицию. Сделку на продажу можно открывать, если самый высокий пик графика D1 находится на удалении трех свечей или более. Если ближе — нельзя. В нашем примере максимум диапазона образовался семь дней назад. Значит, условие фильтра выполнено.
Слабое место стратегии «черепаший суп — вход в рынок отложенным ордером. Для входа в позицию гораздо эффективнее использовать свечные паттерны на таймфрейме H1. Важно, что открытие сделки все равно должно происходить после возврата графика в границы 20-дневного диапазона. На скриншоте ниже сделка по фьючерсу WTI развернута на часовом таймфрейме.
Если проанализировать дневные графики инструментов, начиная с 2015 года, выяснится, что 20-дневные горизонтальные каналы чаще образуются на графиках фьючерсов и акций. На основных валютных парах затяжные боковые движения встречаются редко. По стратегии «черепаший суп» получится торговать на кросс-курсах. Они часто гораздо чаще образуют флэт.
На следующем скриншоте представлена детализация сделки на часовом графике. В данном примере позиция была открыта без свечного паттерна — сразу после возврата графика внутрь диапазона, построенного на таймфрейме D1.
Особенности модификации “Turtle soup plus one / Черепаховый суп один плюс”
Почти сразу исходная стратегия была модифицирована. Вторая версия получила название «Turtle soup plus one». Отличие заключается в том, что вход в позицию происходит на следующий день. Трейдер дожидается формирования текущей свечи D1. Если она закрылась внутри диапазона, в следующей сессии можно входить в рынок.
При модифицированной стратегии не возникает сложностей со стоп-лоссом. Он выставляется за тенью вчерашней свечи. Недостаток подхода — возможность пропустить сильное движение цены.
Стратегия Turtle soup — плюсы и минусы
Сегодня стратегию черепаший суп в трейдинге сложно применить, поскольку в XXI веке рынки более динамичные. Финансовые инструменты редко оказываются в боковом движении. Рассмотрим основные особенности стратегии:
Плюсы:
- Короткие стоп-лоссы
- Отличное соотношение потенциальной прибыли и возможных убытков.
- Применима на любых рынках и инструментах.
Минусы:
- Разработана для таймфрейма D1.
- Необходимо мониторить все доступные инструменты любых рынков.
- Трудоемкий поиск сделок, так как паттерн turtle soup сегодня редкий.
- Возможны многочисленные убыточные входы в сделку.
- Излишне формализованные правила открытия позиции..
Очень выручили вашим обзором, я бы не додумался, что они мошенники(
Понятное дело, что реально, голову просто нужно включать. А с этим можешь попробовать поработать, там минимальных порог фигня и выплаты каждый день. Я примерно неделю назад зашел и пока все четко, но руку держу на пульсе)
Ты хоть отзывы додумался почитать, а я начал думать только после того как отправил деньги( Такое чувство, что они залазят тебе в голову и мозг отключат. Я вот нашел у них в топе этот проект https://cryptorussia.ru/echofuse-otzyvy, он вроде номер 1 и отзывов у него куча, но после такого опыта стремно и попробовать. Реально вообще заработать на трейдинге?