Индикаторы помогают предсказать направление рынка. Некоторые в момент волатильности дают понять силу рыночных колебаний. Индикатор ATR – один из них. Мы расскажем, что определяет Average True Range. Вы узнаете, как важен «средний истинный диапазон» при оптимизации торговых стратегий на разных рынках.
Что представляет собой важный Average True Range
Этот параметр показывает средний размер транзакции за период времени. Скажем что такое коэффициент ATR в трейдинге самыми простыми словами – это осциллятор, определяющий волатильность рынка. Данный индикаторный инструмент относительно молод. Он был создан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его книге 1978 г. ATR и сегодня широко используется трейдерами по всему миру.
Индикатор АТР расположен в окне под графиком цены, впрочем, как и в любом осцилляторе. Это скользящее среднее, обычно за 14 дней истинного диапазона. Так выглядит формула расчета параметра:
ATR = предшествующий ATR (n-1) + фактический диапазон текущего периода
Разумеется, для начального индикатора при расчете atr предшествующего значения нет. В качестве исходного в расчете просто возьмите среднее арифметическое диапазона предшествующего периода «n».
Основные принципы действия индикатора ATR
Легко понять, как функционирует этот паттерн рынка. Известно об ATR в трейдинге главное, что это то же самое скользящее среднее, которое определяется в истинном диапазоне. Исследование проводится за нужный период времени. Истинный диапазон характеризует волатильность рынка, которая возникает между ценой закрытия предшествующего дня и последней ценой.
Это соответствует наивысшему значению среди:
- (Самый высокий день – Самый низкий день)
- (Самый высокий день – Предыдущее закрытие)
- (Самый низкий день – Предыдущее закрытие)
Индикатор АТР в трейдинге это простыми словами показатель, позволяющий нам учитывать не направление цены, а степень волатильности. Подходит ATR для разных таймфреймов – внутри дня и на долгосрочных графиках. Изменение уровня может предоставить важную информацию в математическом моделировании с применением исторических данных.
- ATR часто находится на пике или впадине, особенно в долгосрочной торговле.
- Периоды низкой исторической волатильности в расчете ATR обычно предшествуют значительным движениям цен.
- Прогноз движения цены меняется в горизонтальном диапазоне в случае низких значений ATR.
Долгосрочные трейдеры применяют average true range при внутридневных стратегиях волатильности. Они убирают рыночный шум, который подстрекает закрыть позиции раньше времени.
Дневной atr в трейдинге показывает насколько актив движется в течение дня. Линия на одноминутном или пятиминутном внутридневном графике резко растет во время повышенной волатильности. Так статистический анализ показывает, что большая торговая активность наблюдается обычно во время наложения сессий в Лондоне и Нью-Йорке.
Минутный ATR помогает в анализе рынка оценить изменение актива на следующие 5-10 минут. Ожидаемую прибыль делим на средний истинный диапазон этого индикатора. Результат покажет сколько минут требуется паре для достижения целевой прибыли. Например, если цена GBP/USD движется со скоростью около $20 в минуту (стандартный лот), то ATR равен 0,0002. Изменение на 100 долларов произойдет за 5 минут.
Почему ATR – важный инструмент для трейдера
Инструмент нужен для понимания закономерностей волатильности на Форексе при построении торговых стратегий. Он является ключевым в управлении рисками. Опытные трейдеры используют atr в трейдинге и знают как применять с его помощью обоснованные торговые решения.
Стратегии с использованием ATR
Лучше ознакомиться с этим инструментом вам помогут две эффективные стратегии торговли с ATR. Приведем пошаговую инструкцию их реализации. Первая основана на повышенной волатильности. Ее торговый алгоритм:
- Выберите актив и временной интервал, которым вы хотите торговать. Помните, что индикатор atr информер лучше всего работает на старших таймфреймах.
- Разместите индикатор с 20-периодной скользящей средней.
- Торговать начинайте на повышенной волатильности. Вам нужно дождаться пересечения линии ATR выше скользящих средних.
- Получите подтверждение увеличения волатильности. Вам необходима оценка рисков, проверьте график. Есть ли сигналы об увеличении колебаний для открытия позиций? Текущая свеча должна превышать предыдущую в момент пробивки скользящей средней вверх.
- Как только свеча подтвердит рост волатильности, пора входить в сделку. Лучше всего открывать позицию исходя из цены последующей свечи, образовавшейся после той, которая подтвердила рост при измерении волатильности.
- В случае повышенной волатильности следует заранее установить ордер тейк-профит. Вспомните индикатора atr, его описание и проверьте значение в момент открытия сделки. Это число будет равно количеству пунктов, которые вы выиграете. Например, если индикатор 0,0016, то уровень Take Profit – 16 пунктов от точки входа в сторону движения рынка.
- Для успешной торговли в рисковом менеджменте необходим стоп-лосс ордер. Его уровень должен располагаться ниже свечи пробоя – той, которая подтвердила рост волатильности актива.
ATR и стандартные дневные стратегии эффективны для любых сделок при пробое уровней сопротивления-поддержки. Помните, что индикатор АТР в трейдинге не предсказывает направление рынка. Этот индикатор показывает только силу волатильности.
Вторая адаптация стратегии аналогична. Вам полезно знать ее для тех случаев, когда рыночные условия не соответствуют условиям первой торговой стратегии. Алгоритм настройки индикатора имеет некоторые отличительные моменты:
- Выберите пару и интервал, соответствующие вашим целям.
- Вспомните как пользоваться индикатором АТР и установите его навскидку. Среднюю линию можно нарисовать невооруженным глазом.
- Проведите оценку рыночных движений. Подождите, пока индикатор пробьет среднюю линию.
- Анализ графиков цены должен подтвердить продолжение тренда. Нарисуйте линию сопротивления/поддержки относительно введенного вами ордера. Если свеча пробивает линию, можно входить в сделку.
- Чтобы установить Take Profit, вам необходимо проверить значение ATR при открытии сделки. Это будет ваш первый уровень фиксации прибыли. Также возможно размещение второго тейк-профита. Для этого можно удвоить значение торгового сигнала ATR. Стоп-лосс может быть в 1-4 раза больше значения ATR. То же правило применимо и к ордеру тейк-профит.
- Чтобы установить стоп-лосс, вам нужно нарисовать линию поддержки/сопротивления относительно направления сделки перед свечой прорыва.
Как и предыдущая стратегия, эта применяет сигналы для сделок как на покупку, так и на продажу. Широкое использование есть ATR в скальпинге.
Как рассчитывается ATR
Проведем детальный разбор формулы для различных активов. Вы сможете понять как в анализе могут различаться данные в зависимости от выбранного актива и рыночных условий.
Знаете, как использовать показатель atr в трейдинге, рассчитывая величину стоп-лосса? Просто возьмите кратное ATR и вычтите или прибавьте его к цене. Коэффициент зависит от торгового актива, вашего уровня риска в трейдинге и вашего капитала.
Пример с кратным 3:
Длинная позиция по GBP/USD по цене 1,6450 с ATR 0,0014.
3*0,0014= 0,0042
1,6450–0,0042 = стоп на уровне 1,6408 или 42 пункта.
Затем вы можете определить размер позиции так, чтобы 42 пункта не превышали максимально допустимый уровень потерь.
Индикатор atr в трейдинге нужен для целей:
- Размещения стоп-лосса с привязкой к волатильности, также определения уровней, известных как линии поддержки и сопротивления.
- Подтверждения направления тренда по росту волатильности.
- Определения вероятных точек разворота тренда, запаса хода цены.
Наиболее востребованы методы анализа рынка, которые включают исследование индикатора atr, имеющего описание применения на Форексе. Допустим, вы анализируете рынок золота. На новостях о геополитической напряженности металл демонстрирует бычью динамику рынка. Вы замечаете, как цена подходит к предыдущей вершине около 1881,6 на часовом графике, пробивает ее в агрессивном стиле. Вы входите в лонг на 5-минутном графике, например, по 1883. Где поставить стоп-лосс, как считать atr в трейдинге?
Определение по АТР стоп-лосса, с отслеживанием индикатора технического анализа:
Используйте значение ATR при алгоритмическом трейдинге. ATR был $5,50 в момент пробоя. Значит стоп-лосс = $1883 - $5,50 = $1877,5.
Трейдеры, имеющие в арсенале atr индикатор, знающие как пользоваться в свечном анализе этим показателем, как бы дают цене пространство для понижения и колебаний в пределах шума. Но если цена индикатора для валютной пары или акций развернется, то есть импульс оказался ложным, то и держать лонг, возможно, будет ошибкой. Тогда это может обернуться убытками.
Совет как рассчитать показатель atr в трейдинге: добавьте множитель для стоп-лосса. Рекомендуем амплитуду 1–4, выбирайте в зависимости от допустимого риска. Так, умножая АТР на 2, вы увеличиваете рамки приемлемых колебаний в процессе установки стопа-лосса. При этом нужно прогнозирование рынка, то есть выбор целей, соответствующих рискам и доходности.
Запомните, ATR и тренд не связаны.
Посмотрите выше на дневной график фьючерсов по S&P-500. В примере использования ATR указано стрелками, как на рынке действовал устойчивый бычий тренд, и значения индикатора последовательно снижались.
Применение на практике индикатора АТР
Чаще всего ATR, показывающий средний истинный диапазон, востребован в следующих случаях:
- Расчет Stop Loss. Уровни волатильности очерчивают в этом анализе диапазон движения цен. Его границы могут быть точкой отсчета трендовых индикаторов.
- Выявление периодов флэта в анализе тренда. Когда значение индикатора Форекс АТР низкое по сравнению с волатильностью в среднем, то рынок флэт.
- Нахождение конца тренда. Удаляющаяся за пределы ATR цена указывает на большую вероятность ее остановки.
Определяет индикатор ATR, согласно описанию и применению, изменения волатильности. Используйте его с индикаторами импульса MACD, в сочетании с RSI, Bollinger Bands, в том числе для криптовалют. Так вы сможете получить хорошую прибыль, поймать сильный тренд с их помощью.
ATR в комбинации с другими индикаторами
Пример, как MACD иллюстрирует взаимосвязь между скользящими средними, 26- и 12-дневными, для валютной пары.
На графике CHF/JPY есть два пересечения. Они указывают на изменение импульса движения цены пары в трейдинге на Форексе. Вы можете извлечь выгоду из этой возможности, планируя время в стратегии выхода из позиции.
RSI может определять возможности покупки. При автоматизации очень точно определяются возможности торговли. Условия валютной пары могут быть перекуплены/перепроданы. Если условия перекуплены, то важны параметры этого индикатора.
На графике GBP/USD очевидна функциональность RSI. Погружение в картину перепроданности, обозначенное фиолетовым цветом диапазона на графике RSI снизу, ведет к быстрому увеличению цен на валютную пару.
Объедините настройку ATR с индикаторами импульса, чтобы избежать ложных прорывов, часто наблюдаемых на волатильных рынках.
Подведение итогов
Трейдерам индикатор волатильности ATR поможет увеличить вероятность успеха в торговле, конечно, при надлежащих знаниях и практике. Он действительно эффективен при выявлении потенциальных взрывных движений. ATR также можно применять в любое время, от 1 минуты до 1 месяца. Поэтому он полезен для любого уровня подготовки трейдеров. Однако, важно сочетать его с другими индикаторами для выявления более качественных торговых возможностей на рынке. Рекомендуем вам внимательнее присмотреться к столь ценному инструменту для трейдинга.