Индикатор моментум в трейдинге: руководство по использованию и стратегиям

Индикатор Моментум считается одним из базовых эффективных методов технического анализа рынка, применяемого в различных трейдинг стратегиях. Он отличается своей универсальностью и простотой, поэтому отлично подходит в трейдинге для начинающих, но успешно используется и более продвинутыми инвесторами.

Рассмотрим ключевые характеристики рыночного индикатора Моментум в трейдинге, его важность в анализе трендов, практическое руководство по применению на примере известных стратегий торговли и другую полезную информацию для участников различных финансовых рынков.

Данная статья поможет разобраться с тем, как пользоваться Momentum индикатором, проводить анализ цен и оптимизацию стратегии с помощью этого метода прогнозирования рынка акций и других ценных активов.

Понимание индикатора моментум

Моментум в трейдинге — это способ торгового анализа, который может быть использован в качестве осциллятора и индикатора тренда. Его основное назначение — определить скорость ценовых колебаний и движущую силу рынка. 

В дальнейшем он используется в поиске сигналов для покупки или сигналов для продажи, что помогает в повышении и оптимизации прибыли финансовых стратегий.

Создателем этого технического индикатора выступил именитый математик и тогдашний ректор Парижского университета Поль Аппель еще на рубеже XVIII-XIX веков. Помимо основной деятельности, ученый увлекался исследованиями и искал лучшие индикаторы анализа данных.

После выведения формулы она не стала использоваться повсеместно сразу, а нуждалась в доработке и популяризации. Немалый вклад в это позднее внес профессиональный технический трейдер Мартин Принг в конце XIX века.

Он сам посвятил немалую часть жизни изучению и использованию ценовых паттернов, но практически во всех работал Мартин использовал описание и применение индикатора Моментум для подтверждения прочих торговых сигналов в качестве вспомогательного финансового инструмента.

Сейчас уже ни одну торговую платформу невозможно представить без интегрированного Momentum индикатора в разделе теханализа графиков. Причем пользователям не требуется проводить расчеты и выстраивать осциллятор самостоятельно, поскольку торговый робот делает это автоматически. 

Остается только провести анализ импульса и принять соответствующее решение по входу или выходу из позиций. Но это тоже требует определенных умений, понимания волатильности рынка и комплексного подхода к финансовому анализу графиков и рыночных тенденций с правильным выбором индикаторов, а также без пренебрежения риск-менеджментом.

В первоначальном виде, когда трейдинг индикатор был создан Аппелем, формула его вычисления выглядела следующим образом:

Momentum = Price(n) - Price (n-t), где:

• Price(n) — текущая стоимость актива;
• Price (n-t) — стоимость актива t времени назад.

То есть торговый инструмент берет две цены одного актива в разное время и сравнивает их, чтобы определить частоту колебаний, их силу и направление тренда в целом.

Но впоследствии технический сигнал был модернизирован для использования в современных торговых стратегиях. Теперь индикатор Моментум в трейдинге — это не просто ценовая разница, а показатель, выраженный в процентном соотношении, но выполняющий ту же функцию анализа трендов.

Momentum = (Price(n) / Price (n-t)) * 100%

PЕсли полученное значение превышает 100, то можно говорить о восходящем сигнале тренда, и наоборот. Впоследствии формулу применяют для различных временных периодов, чтобы построить график изменения самого моментума.

Как видно на изображении выше, в верхней части экрана отображаются стандартные график и индикаторы ценовых движений, а в нижнем поле можно ознакомиться с динамикой моментума. 

Он является универсальным средством оценки рынка по различным направлениям:

• таймфреймы:

  • любые, но при коротких может давать больше ложных сигналов;

• виды технического трейдинга:

  • краткосрочная торговля;
  • долгосрочная торговля;

• финансовые рынки:

  • анализ акций;
  • анализ валютных пар;
  • анализ криптовалют.

Значение индикатора моментум в анализе рынка

Чтобы более наглядно разобраться, как пользоваться индикатором Моментум, рассмотрим его значение в анализе рынка акций и других ценных активов более подробно. 

Начать стоит с преимуществ, которые получает участник рынка при его использовании:

• Быстрая реакция на изменения рыночной ситуации для успеха в трейдинге: Пользователь в короткие сроки узнает об изменениях в динамике цены, что позволяет принимать оперативные решения и вносить эффективные корректировки в торговый план.
• Простой метод анализа: Хоть в его основе используется математическая формула, в ней легко разобраться и интерпретировать результат для результативного управления портфелем. Это особенно актуально в обучении техническому анализу, когда инвестор только начал использование индикаторов в трейдинге.
• Универсальность: Как говорилось ранее, данный индикатор для трейдинга показывает успешные результаты на различных рынках, таймфреймах, торговых системах и стратегиях инвестирования.

Наиболее чаще данный инструмент для трейдинга используется с целью поиска выходных точек выхода или входа на рынок следующим образом:

• если показатель пробивает 100% или нулевое значение снизу вверх, это указывает на восходящий тренд и призывает участников рынка открывать длинные позиции или закрывать короткие.
• если он пересекает 100% или нулевое значение сверху вниз, то трейдеры ожидают нисходящий тренд, поэтому стремятся закрыть длинные позиции или открыть короткие.

Это стандартный метод того, как использовать индикатор в основах трейдинга. Однако существуют более продвинутые успешные трейдинг стратегии, базируемые на анализе и прогнозировании цен с помощью Momentum. 

PРассмотрим несколько примеров трейдинга с этим индикатором волатильности в различных экономических условиях:

• Бычий рынок:

  • несмотря на некоторые падения, в целом цена на актив растет;
  • моментум превышает 100% или находится в положительном значении, продолжает рост или незначительно колеблется в этих рамках;
  • с помощью него трейдеры подтверждают текущий тренд и могут открывать длинные позиции, зарабатывая на росте;
  • если моментум колеблется значительно и пересекает названные рамки, это может свидетельствовать об ожидаемом развороте тенденции.

• Медвежий рынок:

  • несмотря на некоторый рост, в целом цена на актив падает;
  • моментум находится ниже 100% или является отрицательным, продолжает падение или незначительно колеблется в этих рамках;
  • используя его, инвесторы подтверждают нисходящий тренд и могут открывать короткие позиции, зарабатывая на падении;
  • если моментум колеблется значительно и пересекает названные рамки, это может свидетельствовать об ожидаемом развороте тенденции.

• Высокая волатильность:

  • Если анализ волатильности показывает значительные показатели, вероятность получения ложного сигнала из рассматриваемого метода технического анализа Форекс рынка и других возрастает. Поэтому важно пользоваться способами управления рисками и консолидировать его с другими аналитическими ресурсами для трейдинга.

• Низкая волатильность:

  • Наиболее эффективно моментум показывает себя в данных условиях, поскольку цене достаточно преодолеть небольшой диапазон, чтобы дать разворотный сигнал.

Практическое применение индикатора моментум

Чтобы понять, как начать трейдинг через моментум, приведем практическую инструкцию по его использованию в современных торговых системах.

Перед тем как переходить к непосредственно техническому анализу акций или других активов и принятию торговых решений, необходимо правильно настроить индикатор для трейдинга, последовательно выполнив следующие действия:

1. Для начала выберите подходящую торговую платформу. В интернете можно найти множество вариантов, но нередко новички отдают предпочтение TradingView, поскольку здесь собрано огромное количество полезных функций и технических сигналов для торговли, а также материалы по обучению трейдингу и курсы. Другие популярные сервисы: MetaTrader 4, БКС, ThinkorSwim и так далее. Главное, чтобы в нем поддерживался и гибко настраивался рассматриваемый индекс.
2. Откройте график актива, которым планируется торговать. Это могут быть акции, валютные пары, криптовалюты и так далее.
3. Интерфейс технических индикаторов для Форекс или других рынков может отличаться в зависимости от выбранной торговой системы, однако на большинстве из них он похож и не имеет принципиальных отличий. Найдите на нем индикатор Momentum, при необходимости воспользовавшись поиском. Он может добавляться на график специальной кнопкой, одиночным или двойным кликом, а также переносом с помощью удержания мыши.
4. Далее устанавливаются параметры, зависящие от используемой эффективной трейдинг стратегии и не только:

   • Период: В большинстве лучших практик трейдинга используется период 14. То есть цена будет сравниваться и наноситься на график Моментума каждые 14 тиков, а конкретный период зависит от выбранного таймфрейма, это могут быть секунды, минуты, часы, дни и так далее. При обучении лучше всего использовать данный период, но впоследствии можно экспериментировать и подбирать более подходящие для своих целей.
   • Цвета и стили линий: Данный параметр настраивается в индивидуальном порядке для удобства пользователя, можно использовать любые вариации, при которых будет комфортно воспринимать информацию и интерпретировать ее.
   • Минимумы и максимумы: Установив данные ограничения, будет легче фиксировать сигнал о перекупленности или перепроданности актива, когда значение моментума находится в максимальном отдалении от нейтральной линии.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

VitalStep

4.7

Обзор

2

MysticWillow

4.6

Обзор

3

Биржевой Всплеск

4.5

Обзор

Ниже представлено пара реальных примеров использования технического индикатора для акций, ставшего основой в успешных трейдинг стратегиях.

• 1 пример:

1. Трейдер следит за техническим индикатором для Форекс, а именно валютной пары EUR/USD.
2. Он пересекает нейтральную линию Моментума по направлению сверху вниз, когда цена актива находится на отметке в 1.2000.
3. Ожидая падения, трейдер принимает решение об открытии короткой позиции в рамках своей стратегии торговли на Форекс.
4. Он устанавливает тейк-профит на уровне 1.1900 и стоп-лосс на уровне 1.2100.
5. Начало медвежьего тренда подтверждается и он фиксирует прибыль по заданной заранее цели.

• 2 пример:

1. Применяя стратегию торговли на криптовалютном рынке, трейдер видит как Bitcoin Momentum пересекает нейтральную линию и продолжает рост.
2. Сразу после этого он открывает длинную позицию на моменте цены $50 с целью $60 и стоп-лоссом $45.
3. Предварительно инвестор использует дополнительные ценовые паттерны, чтобы подтвердить силу бычьего рынка.
4. Когда цена достигает нужного уровня, прибыль фиксируется.

• 3 пример:

1. Пользователь держит открытую длинную позицию по валютной паре EUR/USD и непрерывно ведет анализ рынка Форекс.
2. На одном из периодов он замечает, что Моментум пересек нейтральную линию и указывает на ожидаемый разворот.
3. Чтобы не терять потенциальный доход в дальнейшем, он закрывает позицию на основе этой информации и фиксирует прибыль.

Торговые стратегии на основе индикатора моментум

Далее рассмотрим стратегии описания и применения индикатора Моментум на практике.

Стратегия дивергенции моментума

Стратегия дивергенции предполагает поиск точек обновлений минимумов или максимумов, которые не будут отражены на динамике моментума, что указывает на скорый разворот трендовой линии. Более наглядно такую ситуацию можно увидеть на дневном графике анализа акций ОГК-2 ниже.

Рассмотрим поэтапный процесс торговли с этим подходом:

1. Первым делом необходимо определить вид дивергенции: бычья или медвежья. Здесь все просто: если ценовые движения обновляют минимумы, а моментум этого не показывает, то это бычья дивергенция, то есть ожидается разворот, и наоборот с медвежьей дивергенцией.
2. Одной фиксации этого факта недостаточно, поэтому разворотный паттерн необходимо подтвердить. Для этого могут использоваться дополнительные индикаторы, также рекомендуется следить за пробоями уровней сопротивления для бычьей и поддержки для медвежьей дивергенции.
3. Если условия подтверждаются, можно открывать позицию. Для восходящего тренда это длинная, а для нисходящего короткая сделка. Однако недостаточно просто опубликовать ордер, требуется постановка цели и риск-менеджмент. Установите тейк-профит на уровне предыдущих минимумов или максимумов и уровней поддержки или сопротивления в зависимости от вида дивергенции.
4. Если по достижении целевого уровня тренд подтверждается, а индикаторы не указывают на новый разворот, можно рассмотреть продолжение удерживания позиции до момента, пока не появится другой вид дивергенции на графиках.

Существует еще несколько дополнительных рекомендаций, которые сделают вашу стратегию дивергенции моментума еще более эффективной:

• отдавайте предпочтение более старшим таймфреймам от часового до дневного, так как на них сигнал является наиболее надежным в сравнении с другими периодами;
• не пренебрегайте дополнительными индикаторами, моментум не должен использоваться обособленно от других методов теханализа, а лишь дополнять их, для этой стратегии лучше всего подходят RSI и MACD;
• помните, что ни один паттерн и подход не дает гарантированного результата, поэтому необходимо заранее прорабатывать все сценарии, готовиться к ним, а также пользоваться методами управления рисками, такими как стоп-лоссы, диверсификация, флэт и так далее.

Стратегия конвергенции моментума

Если в предыдущем случае торговый план строился на расхождении показателей цены и моментума, то стратегия конвергенции предполагает работу на их консолидации, то есть подтверждении силы тренда. 

Предлагаем ознакомиться с примером ситуации, когда моментум соответствует данным на ценовом графике EUR/USD.

Как и дивергенция, конвергенция может быть бычьей или медвежьей. В первом случае и рынок, и моментум показывают одновременное обновление максимумов, а во втором — обновление минимумов.

Когда наблюдаются такие условия, это указывает на силу текущего тренда и маловероятный разворот в ближайшее время, пока не произойдут структурные изменения или не появится дивергенция.

Использовать это можно как для открытия позиций, так и удержания текущих. Более подробный алгоритм применения данного подхода торговли:

1. Выбор ценного актива и таймфрейма.
2. Нанесение моментума на график, а также применение дополнительных технических индикаторов, например, RSI или MACD.
3. Фиксация конвергенции и определение ее типа: восходящая или нисходящая.
4. Подтверждение полученного сигнала о силе тренда с помощью дополнительных паттернов.
5. Открытие длинных позиций или продолжение их удержания в случае бычьей конвергенции. Открытие коротких позиций или продолжение их удержания в случае медвежьей конвергенции.

Рассмотрим реальные примеры подхода для обоих видов конвергенции:

• Бычья:

1. Трейдер следит за акциями Tesla и фиксирует новый максимум на графике на уровне $225.
2. Вместе с этим на динамике моментума также фиксируется новый максимум на уровне 25 пунктов.
3. С помощью свечного паттерна «молот» инвестор получает подтверждение бычьего тренда и его устойчивой силы.
4. На уровне $226 он открывает длинную позицию, устанавливая стоп-лосс на $220 и тейк-профит на $240.

• Медвежья:

1. Наблюдая за поведением цены на Bitcoin, пользователь видит появление нового структурного минимума на уровне $55 тысяч. Моментум при этом тоже достигает нового минимума в -25.
2. Для подтверждения полученного сигнала он использует свечную модель «поглощение».
3. Ожидая дальнейшего падения, трейдер открывает короткую позицию на $55 тысячах и планирует держать ее до $53 тысяч со стоп-лоссом на $55.5 тысячах.

Стратегия трендового следования

Ранее мы уже рассматривали вариативность применения моментума на основе трендовых изменений. Данный подход предполагает реагирование на них на основе колебаний индекса разницы, когда происходит пересечение нейтральной линии, как в случаях, показанных на примере ниже.

Каждое такое пересечение является сигналом на покупку или продажу. Простыми словами, можно покупать актив, когда цена пересекает линию снизу-вверх и продавать его сразу, когда она возвращается и пробивает ее сверху-вниз. И наоборот.

Но основываться только на этом недостаточно, поскольку имеют место и ложные сигналы, а также нервные колебания, когда данный сигнал возникает слишком часто. В связи с этим необходимо пользоваться дополнительными инструментами, такими как RSI, MACD, уровни поддержки и сопротивления, Фибоначчи, скользящие средние и так далее. Только при соответствии как минимум нескольких из них сигнал можно считать подтвержденным, после чего открывать, удерживать или закрывать позиции на его основе.

Итоги и рекомендации

Подробно рассмотрев природу и способы применения индикатора моментум в трейдинге на практике, соберем все важные выводы и рекомендации для участников финансовых рынков в заключении:

• Momentum используется для определения ценовой разницы за выбранный промежуток времени, а также скорости ее изменения.
• Может использоваться в качестве осциллятора с колебаниями или технического инструмента анализа.
• Прост в освоении и универсален, что делает его наиболее подходящим для новичков, обучающихся трейдингу.
• Не является самостоятельным инструментом, поэтому требует совокупного применения с другими методами анализа и торговли.
• Чаще всего с помощью моментума торгуют на конвергенции или дивергенции, а также разворотах и следованиях тренду.
• Не требует от пользователя самостоятельных расчетов и интегрирован в большинство современных торговых систем.

Самое важное при применении Momentum — осознавать необходимость его консолидации с результатами других индикаторов и индексов в теханализе, чтобы избежать ложных сигналов. А чтобы минимизировать убытки, которые возможны даже при правильном подходе и подтвержденных данных, необходимо быть готовым ко всем сценариям, устанавливать стоп-лоссы и пользоваться другими способами риск-менеджмента.

Теперь вы знаете теоретические основы данного направления теханализа, но для его полного освоения наша редакция рекомендует расширять знания, рассматривать все больше ситуаций, связанных с ним, а также практиковаться лично как минимум на демо-тренажерах без риска потери собственных средств.