В техническом анализе есть основные и дополнительные фигуры. У базовых формаций стандартный внешний вид, они описаны во всех книгах по трейдингу. Паттерн Шип входит в число второстепенных графических моделей. Разные источники дают различное описание фигуры.
Разбираемся, как должен выглядеть шип в трейдинге. Пробуем найти модель на разных таймфреймах. Выясняем, как торговать по этому паттерну
Паттерн Шип на графике
Фигуре Шип впервые дано определение в 1996 году. Англоязычный термин — «spike», что также переводится как «пик», «скачок», «всплеск». В книге Джека Швагера «Технический анализ» описание паттерна можно найти в главе №6 «Графические модели» в подразделе «Однодневные модели».
Сразу кое-что становится ясно без домыслов: фигура Шип формируется на единственной свече. Именно таков авторский подход. Конечно, шип в трейдинге использовался и ранее, но ввел термин и описал внешний вид паттерна именно Джек Швагер.
Вот что говорится о фигуре Шип вверху рынка в первоисточнике: «Это дневной максимум, резко возвышающийся над максимумами предыдущих и последующих дней. Цена закрытия обычно находится вблизи нижней границы торгового диапазона этого дня. Шип вверх имеет значение, когда он образуется после повышения цены. В этом случае он означает кульминацию покупательского спроса». Аналогично автор описывает шип вниз.
Через несколько абзацев идет конкретика: «Шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней». Говоря простыми словами, если верхняя тень равна ¾ одной из предыдущих свечей, то фигура Шип рассматривается.
Также Дж. Швагер дает важное уточнение: шипу вверх должно предшествовать значительное повышение цены в предыдущее дни, а шипу вниз — значительное снижение. При этом автор замечает, что точных правил не существует, и в каждом случае выбор параметров интуитивный, субъективный.
Итог подразделу книги подводят несколько графиков с паттерном Шип. Приведем один из них.
Сегодня шипом часто называют любую V-образную низину графика или вершину в виде пика. Однако в первоисточнике описаны четкие свойства модели:
- Состоит из одной свечи.
- Спайк вверх образуется после предшествующего восходящего ценового движения, шип вниз — после нисходящего.
- Обязательна длинная тень как минимум в ¾ среднего размера тел предыдущих свечей.
- Шипу не предшествует ценовая консолидация.
Дж. Швагер рассматривает паттерн Шип исключительно на дневных графиках. В 1990-е годы трейдеры торговали преимущественно по таймфрейму D1. Сегодня спайк можно искать на графиках от M15. Если рассматривать самые младшие таймфреймы M5 и M1, на них сложно обнаружить длинные тени. Без этого свойства нельзя говорить о фигуре Шип.
Стоит отметить, что Дж. Швагер ничего не говорит о теле свечи, на которой появился спайк. То есть важна длинная тень. Тело может быть и коротким, и длинным.
Бычий шип
Бычий шип — это свеча с длинной нижней тенью. Размер и цвет тела не важен. Свече должно предшествовать нисходящее движение без замедления. Длина тени — не менее ¾ среднего размера тел предыдущих свечей. Бычий шип указывает на вероятный разворот графика вверх.
Медвежий шип
У медвежьего шипа длинная верхняя тень длиной в ¾ от размера тел предыдущих восходящих свечей. Появление паттерна говорит о развороте графика вниз.
Торговые стратегии с фигурой Шип
Отработка шипа в трейдинге понятная и однозначная: после медвежьего сетапа продаем, после бычьего покупаем. Важный вопрос: а нужно ли ждать подтверждающей свечи в направлении потенциальной позиции?
Ответ «Да» при трех условиях: если предшествующие движение было слабым, тень шипа не очень длинная, размеры тела и тени сопоставимы. В противном случае можно открываться сразу после формирования шипа. Модель не требующая подтверждения, будет выглядеть как один из классических паттернов японских свечей: Падающая звезда или Молот.
На иллюстрации показаны три спайка на часовом графике GBPUSD. Во всех случаях для входа в позицию пришлось бы ждать подтверждения — закрытия следующей свечи.
Если собрать статистику для таймфрейма H1 графиков валютных пар, то выяснится, что после появления шипа какое-то разворотное движение происходит примерно в 80% случаев. Поэтому спайк пригоден для стратегий скальпинга. Стоп-лосс и тейк-профит будут равными по величине. Ограничитель убытков выставляется за тенью шипа.
Модель также получится использовать при входе в основную тенденцию. После второй свечи в нужном направлении целесообразно переводить позицию в безубыток.
Паттерн Шип усиливают осцилляторы, находящиеся в зоне перепроданности или перекупленности, а также уровни поддержки и сопротивления. При пресечении спайков с границами горизонтальных каналов и возврате внутрь можно сразу входить в позицию.
Отработка шипа в трейдинге: возможные риски
Главный недостаток входа открытия сделок по спайкам — длинный стоп-лосс, выставляемый за тенью шипа. Поэтому перед торговлей по методу скальпинга необходимо провести проверку входов в тестере и собрать статистику для каждого торгового инструмента.
Заключение
Паттерн Шип часто появляется на таймфреймах M15 и H1 валютных пар и криптовалют. Модель пригодна для внутридневной торговли со стоп-лоссом и тейк-профитом, равными по величине. На основе отработки шипов получится создать самостоятельную стратегию, в которой подтверждающими сигналами будут откаты графика от трендовых линий и перекупленность/ перепроданность осцилляторов.
Попробуйте прямо сейчас поискать шипы на часовых таймфреймах. О результатах тестовых сделок расскажите в комментариях.