В данной статье разберем одну из самых популярных и самых спорных биржевых систем, которая называется стратегия Ларри Вильямса. Кто-то называет этого трейдера величайшим биржевым аналитиком, кто-то ― мошенником и очковтирателем.
И тем не менее факт остается фактом ― благодаря этой стратегии рекорд американского трейдера Ларри Вильямса в 11 637% годовых с 1979 года и по сей день не смог побить никто.
Рассмотрим, в чем заключается секрет и суть этой стратегии.
Ларри Вильямс ― легендарный трейдер
Чтобы понять как трейдерЛарри Вильямс (Ларь Уильямс) пришел к своей стратегии, стоит немного изучить его биографию.
Детство и юность
Семья у будущего миллионера была самая обычная, имела стабильный, но очень небольшой достаток. Отец, как многие мужчины из Монтаны, трудился в нефтяной промышленности. Там же частенько в юности подрабатывал и Ларри..
Ларри с детства был талантлив и изобретателен, а еще азартным и рисковым. Это привело его к азартным играм. Но для ставок нужны были деньги, которых не было. Тогда Ларри придумал продавать подделки водительских удостоверений ― по 5 долларов за штуку.
К счастью, на факультет журналистики в Орегонский университет он поступил раньше, чем им заинтересовалась полиция. С криминалом было покончено.
Начало пути
В 1964 году Вильямс заканчивает журфак и перебирается в Нью-Йорк. Сначала устраивается корректором в рекламное агентство. Затем открывает собственную газету о политической и экономической жизни Нью-Йорка.
Как закалялся трейдер
В это же время Ларри всерьез увлекается биржевыми спекуляциями. Проходит курсы аналитиков, получает свидетельство финансового консультанта и с головой окунается в практику. И практически сразу попадает в просадку, потерпев ряд неудач на торговле акциями.
Однако трейдер не опускает руки. Вильямс упорно ищет свою собственную нишу в трейдинге. И находит.
Первый триумф
Ларри Вильямс переходит на срочный рынок и погружается в торговлю фьючерсами. Уже в начале 1970-х он становится миллионером. а в 1979 году ― победителем самого престижного трейдерского чемпионата по торговле фьючерсами Robbins World Cup, который традиционно организовала компания Robbins Trading Company.
Причем это была не просто профессиональная победа ― это был мировой рекорд. Стартовав в конце с положенным по правилам 10 тысяч долларов, он за год поднял 11 637% и заработал $ 1 163 700.
После триумфа Ларри Вильямс стал обучать других своей стратегии. Создал свою собственную версию стохастика ― Williams % R, или процентный диапазон Вильямса.
пишет свою первую книгу о старте в трейдинге “How I Made One Million Dollars…Last Wear…Trading Commodities”. Она до сих пор является настольной для многих трейдеров.
Новые потрясения
Однако победа принесла не только мировую славу. Буквально через полгода после триумфа Вильямса другой американский гуру трейдинга Уильям Галлахер из-за использования рекомендованной им стратегии теряет на торгах более 6 млн. долларов и попадает на внушительные штрафы.
Еще чуть позже о неудачах из-за использования этой же стратегии заявляют не менее известные инвесторы Дэвид Бертон и Том Демарк. Уильямса обвиняют в мошенничестве. А также в том, что он вообще ничего не понимает в механизмах рынка.
Чемпионы не сдаются
Ларри одну за другой пишет три книги, в которых пытается как-то оправдать себя и свое детище. В 1999 году выходит самое программное произведение автора ― Long Term Secrets to Short Term Trading / “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”.
В 2006 году на защиту чести отца решила встать старшая дочь, ныне известная как актриса из “Черной горы” Мишель Уильямс. Она принимает участие в Robbins World Cup и побеждает с результатом в 1100%. Затем и сам Ларри в 2007 году подтверждает титул победителя этого конкурса, но уже с 2000%.
Стратегия и паттерны Ларри Вильямса: инструкция
В сети часто можно встретить заявления якобы профессиональных гуру трейдинга, которые утверждают, что Ларри Уильямс стратегию разработал для краткосрочных спекуляций на таймфреймах M5 и M15.
Это категорически не так ― автор всегда являлся и является убежденным сторонником средне- и долгосрочной торговли на рынке.
В этом легко убедиться из первых уст, прослушав авторские лекции Вильямса, которые имеются в открытом доступе в сети.
Он утверждает, что долгосрочная торговля требует максимального напряжения и глубочайших профессиональных знаний, не гарантируя при этом “достаточной финансовой компенсации”.
Основа краткосрочной стратегии трейдинга Ларри Вильямса
И все же техника, или стратегия краткосрочной торговли у Вильямса действительно есть. Она подробно описана в уже упомянутой нами книге “Долгосрочные секреты…”
В основе данной стратегии лежит так называемая трехбарная система максимумов и минимумов” Ларри Вильямса. Еще их называют паттернами Ларри Вильямса. Он действительно предлагает использовать эту систему на M5 и M15, и использует для этого скользящие прямые. Причем одна из них ― обязательно Moving Average 200.
Роль трёхбарного скользящего среднего минимума в стратегии
Ларри Вильямс неоднократно заявлял, что благодаря использованию трёхбарного скользящего среднего минимума ему удается регулярно совершать от 30 успешных сделок подряд. Секрет успеха прост, и Ларри им открыто делится.
- которую необходимо построить по “Low” ― минимумам баров;
- построенная по максимумам свечей.
Мувинг при построении должен быть установлен на Simpl.
Значение локальных максимумов и минимумов в анализе рынка
Сразу уточним, для чего нам нужны обе эти SMA. Согласно теории Уильямса, покупку необходимо осуществлять по цене low, если тренд восходящий, а закрытие позиции при достижении ценой отметки “high”.
Как раз такое построение скользящих, как мы упомянули выше, отлично помогает вовремя отследить необходимое нам изменение ситуации на графике.
Для этой же цели можно использовать изобретенный Вильямсом так называемый “аллегатр”, в Метатрейдере он значится как Alligator и позволяет легко определять значимые паттерны.
Психология и особенности стратегии
Считается, что данная стратегия действительно способная стать хорошим подспорьем для обладающим устойчивыми аналитическими данными трейдеров. Особенно в самом начале профессиональной карьеры, поскольку помогает правильно сориентироваться в ситуации на рынке даже без наличия длительного опыта.
Однако сам Ларри Вильямс всегда подчеркивает, что более вдумчивым пользователям, не привыкшим к принятию стремительных решений лучше использовать его систему на таймфрейме M15. Ее же стоит избирать во избежание возможных FOMO.
Зато работа на M5 отлично подойдет для скальпинга. Но в данном случае степень риска высока, а вероятность безошибочных решений сокращается. Так что излишне эмоциональным трейдерам работать с “аллигатором” следует с большей вдумчивостью.
При этом сам Вильямс к роли эмоций и психологии в успешной торговле относится с некоторым пренебрежением. Считает, что в трейдинге никакой психологии места нет и быть не должно.
Учит, что в биржевой торговле необходимо четкое и грамотное управление капиталом, а проблемы с психологией необходимо куда-то деть еще до входа в рынок.
Покупка и продажа по стратегии
Согласно инструкции от Лари Вильямса, совершать сделки необходимо только по направлению тренда. Иными словами, если график идет вверх, то мы покупаем, а если он движется вниз, то продаем.
Торговая стратегия Ларри Вильямса говорит о том, что перелом тренда определяется по нанесенным мувингам. Как только видим, что появляются точки разворота и скользящие меняют направление, необходимо переключаться с покупки на продажу и наоборот.
Если разворот создает только одна какая-то свеча, то просто ждем развития ситуации и пропускаем сделку.
Сделки открываем исключительно на верхних или нижних скользящих в их направлении. При этом стоп-лоссы всегда устанавливаем предыдущих локальных минимумов или максимумов (в зависимости от типа сделки).
“Пиковые точки колебаний” и точки входа
Паттерны Ларри Вильямса, или повторяющиеся пиковые точки колебаний и входа на графике являются краеугольным камнем, индикатором всей торговой стратегии Ларри Вильямса.
Именно паттерн из трех баров, где один бар явно перекрывает показатели двух соседних противонаправленных свеч, является для трейдера сигналом к совершению того или иного вида сделки.
Как правило, на графике это выглядит вот так:
Именно полное перекрытие двух соседних противоположных баров является основным правилом определения точек входа на покупку и продаже.
Однако здесь снова необходимо проявить максимальную осторожность и установить Stop Orders на уровне указанных на этом рисунке точек.
Внутренний и Внешний День в стратегии
Концепция Внутреннего И Внешнего Дня в стратегии Ларри Вильямса несколько отличается от общепринятой. Здесь речь идет не о торговле интрадей.
“Внутренний” и “внешний” дни в его стратегии ― это сочетание двух свеч, одна из которых заметно крупнее последующей. Это, по мнению автора, однозначно указывает на разворот тренда.
Как определить при этом, покупку или продажу необходимо совершать, показано на данной схеме.
А вот как мы в принципе используем ярко выраженный “внешний день” для определения направления тренда.
На следующей схеме хорошо видны характерные признаки торговых сигналов при наличии паттернов “внешнего” либо “внутреннего” дня. Обратите внимание, как в каждом конкретном Лари Уильямс рекомендует установить стоп-лоссы.
Ударный День
В стратегии Ларри Вильямса есть еще одно ключевое понятие, которое полностью меняет представления многих трейдеров о закономерности движения цены.
Речь о ситуации, когда актив вдруг делает мощный рывок по стоимости, на графике это выглядит как вырвавшийся из общей волны бар.
Как правило при такой картине трейдеры начинают покупать или продавать в преждевременно. Да и мы сами часто сталкиваемся с ситуацией, когда после подобного рывка происходит резкий разворот.
И все, кто вступил по этому паттерну в сделку, терпят убытки.
Ударный день покупки по Ларри Вильямсу
Для входа в сделку по ударным дням покупки и продажи необходимо учитывать ряд факторов.
Вот как определяется ударный день, предвещающий удачную покупку:
- мы наблюдаем нисходящую тенденцию, при которой сигнальный бар закрывается ниже минимума по предыдущей сессии;
- после образования такого бара следующий за ним движется в противоположном направлении.
- Помимо сигнала на покупку эта позиция может сообщать об окончании периода коррекции, что позволяет открывать позиции по предыдущей тенденции.
Ударный день продажи
Ударный день на продажу определяется по явному восходящему тренду.
При этом:
- паттерн образуется на максималке и находится выше всех других пиков;
- после него тенденция переходит в нисходящую, это и будет сигналом на продажу.
Опять же это является сигналом об окончании коррекции и возвращении к предыдущему тренду.
Здесь есть один нюанс: если подобный бар образуется в боковике, важно не торопиться с открытием сделки. Необходимо будет подождать и оценить, в каком направлении дальше будет двигаться цена и открывать позиции именно по нему.
Скрытый ударный день
В своей стратегии Ларри Вильямс рекомендует иметь ввиду еще и так называемый “скрытый ударный день”. Это важно, поскольку в отличие от обычного скрытый паттерн будет указывать не на разворот текущей тенденции, а на ее стабильное продолжение.
Здесь в заблуждение может ввести якобы вырывающая свеча, которая при этом имеет длинную тень и совсем небольшое тело. На самом деле это не разворот, а всего лишь ненадолго активизировавшееся сопротивление.
Единственное, чего стоит ожидать в данном случае ― это обновление “минимум” и “максимум”, а также достаточно высокую волатильность.
Преимущества и недостатки торговой стратегии Ларри Уильямса
У авторской торговой стратегии Ларри Уильямса действительно есть целый ряд неоспоримых плюсов:
- простота системы паттернов в применении;
- интуитивность и несложность прогноза;
- проверенная временем торговая стратегия;
- за 30 с лишним лет стратегия не потеряла актуальность и эффективно работает на современном рынке;
- доказанная универсальность для всех видов финансовых инструментов.
Однако необходимо понимать, что идеальных стратегий не бывает. Недаром же на памяти у трейдеров до сих пор живы истории про то, как признанные гуру трейдинга умудрились потерять миллионы, используя трехбарную теорию Ларри Вильямса.
О каких доказанных недостатках необходимо помнить при использовании “аллигатора” или ручного способа установки SMA “по Уильямсу”:
- Ни один самый совершенный стохастик в мире не гарантирует наличия на графике ложных сигналов, их автоматика не диагностирует, поможет только профессиональный опыт.
- Данная стратегия не предназначена для получения больших “иксов”. Прибыль практически по каждой фьючерсной сделке будет невысокой, зато стабильной.
- Конечно же, вы будете терять на спредах.
- И главное ― от вас потребуется неусыпный шаговый мониторинг. Иначе либо вы ничего не заработаете, либо отвлечетесь и упустите судьбоносный момент.
- Работа с этой стратегией требует достаточно высокой профессиональной подготовки. Рассказы про то, что она помогает новичкам озолотиться ― из разряда фантастики.
Заключение
Безусловно, стратегия Лари Вильямса ― подарок для каждого трейдера. Однако как любой другой подарок, он требует умного и трепетного обращения.
Необходимо понимать, что Ларри Вильямс своим учением ничуть не гарантирует вам стопроцентно безубыточную торговлю. Его стратегия лишь помогает упростить работу с теханализом и максимально повысить результативность получаемых прогнозов.
И для того, чтобы эта система сработала для вас по максимуму, помимо “аллегатр” необходимо будет в обязательном порядке обзавестить необходимым набором профессиональных знаний. А в идеале ― более-менее приличным трейдерским опытом.
Ох, как я люблю такие познавательные статьи, которые дают возможность освежить старые знания или наоборот приобрести что-то новое в копилку своего опыта. Почаще пишите-очень интересно
Статью читала с большим интересом, особенно становление этого великого трейдера, Ларри Вилимса. Здорово, что такая информация про стратегии описаны. Да, всё таки мошенникам назвать его никак нельзя, мне так кажется. Потому что его стратегия принесла ему миллионы, что я так понимаю подтверждаемо. Ну а если у двоих не получилось, это ничего еще не значит. В любом случае надо быть опытным трейдером, чтобы понимать стратегии, прикладывать усилия, терпение. Как он сам говорил, то у него тоже не получалось сколько раз сначала… Но его труд воздался ему.
Интересный материал, почитал в перерыве с удовольствием. Ларри Вильямс был занятным бизнесменом и с чувством юмора было у него все в порядке. Знал, что юмор всегда в тренде )) А вот про ударный день я раньше не слышал, полезная информация.
Честно признаюсь, о таком трейдере не слышал. Прочитал биографию и его теорию с интересом. Есть там какое-то зерно истины. Я так рисковать, конечно, не буду. Но его стратегию запомню, на всякий случай.
Я торгую на рынке уже не первый год и перепробовал множество стратегий. Стратегия Вильямса выглядит достаточно простой и понятной, но на практике все оказалось не так радужно. Скользящие средние часто дают ложные сигналы, особенно на волатильных рынках. Плюс, сама идея о том, что можно предсказать рынок с помощью паттернов, выглядит несколько наивной. Рынок – это живой организм, и его поведение сложно уложить в какие-то жесткие рамки.
Эта статья просто подарок для опытных трейдеров, которые ранее не сталкивались с стратегией Вильямса. Правильно написано в статье, что ни один опытный трейдер и создатель стратегий не может гарантировать безпроигрышной торговли, всё же стоит помнить о том, что рынок волантилен и живет своей жизнью. Данная стратегия лишь облегчит жизнь на торгах.
Я очень сильно восхищаюсь деятельностью Ларри Уильямса: он вдохновил меня углубиться в трейдинг и изучить всю его подноготную. Но Ларри всегда являлся для меня непревзойденным гением. Сейчас я пытаюсь найти источники, в которых есть какие-либо наводки о том, как именно этот трейдер добился своего огромного успеха. Поэтому я счастлив, что наткнулся на эту статью. Все понятно и хорошо изложено, очень этому рад.
Спасибо большое за такую подробную, полезную и увлекательную статью! Очень здорово, что есть по-настоящему образованные люди, готовые делиться своим опытом и помогать другим делать первые шаги в финансовой сфере! Конечно, нужно детально изучать стратегии и рекомендации Ларри Вильяса, чтобы правильно их использовать, но и относиться к данным методикам с большой острожностью, чтобы усилить эффективность своих вложений…
Стратегия Ларри Вильямса и все подобные стратеги для успешного трейдинга будут рабочими только в умелых руках. А у новичков ничего не получится, если они сразу, не зная основ трейдинга, побегут пользоваться различными стратегиями в надежде быстро получить прибыль. Стоит помнить о том, что эти люди тоже дого учились, чтобы создать какие-то стратегии. И вы должны прийти к этому постепенно. Не нужно ждать быстрых результатов. Я вот потихоньку все изучаю, где-то месяц, и то пока не рискую применять на практике, разве что с небольшими суммами.