Волновая теория Эллиотта: что это такое и как ее использовать волны Элиота в трейдинге
Обучение трейдингу

Волновая теория Эллиотта: типы волн и их применение вторговле

13.06.2024

4 Просмотров

Волновая теория Эллиотта имеет очень неоднозначную оценку у трейдеров. Одни считают, что она помогает очень точно рассчитать будущее движение цены любого актива. Другие полагают, что это сродни гаданию на кофейной гуще, и доверять Elliott wave не имеет смысла. Тем не менее теория жива уже около ста лет и активно используется для анализа графиков на всех рынках - Форекс, криптовалюты, фондовый, сырьевой и пр. В статье поговорим об основных принципах теории волн и их применении.

В чем смысл теории волн Эллиота?

Волновой анализ в трейдинге основывается на теории, что все в мире, в том числе поведение трейдеров на фондовом рынке, имеет цикличность. Это можно объяснить психологией поведения и реакцией на внешние факторы. Психология масс толкает инвесторов совершать определенные действия на рынке из раза в раз. Тем самым образуется фрактальность не только их поведения, но и цен на котировки, так как они отражают ожидания трейдеров.

Ральф Нельсон Эллиотт занимался изучением закономерностей на фондовом рынке еще в 1920-х годах. Его труд под названием Волновой анализ Эллиотта рассматривает повторяющиеся модели, как и концепция Чарльза Доу. Однако фракталы выделил именно Эллиотт. Фрактал - это повторяющий сам себя узор, появляется в разных масштабах, имеет характерные признаки. Волны Эллиотта в трейдинге - как раз такой набор узоров.

Волновая теория Эллиотта в трейдинге получила популярность только в 1970-х годах, когда последователи волнового анализа Роберт Р. Пректер и А. Дж. Фрост изложили свое, дополненное видение и трактовку материалов автора.

Эллиотт никогда не был трейдером, он только исследовал рыночные закономерности. А Пректер и Фрост торговали на бирже, поэтому лучше понимали все тонкости биржевой игры и смогли доработать теорию до более понятной стратегии.

Типы и принципы работы волн Эллиотта

Волновой принцип Эллиотта рассматривает так называемые волны как часть фрактала. Это значит, что каждая трендовая, импульсная волна из пятиволновки 1-2-3-4-5 содержит в себе 5 волн, как и каждая коррекционная, контрендовая - три волны ABC. И каждую из этих волн тоже можно разложить на соответствующие движение от первой до пятой и АБС. Такая вложенность волн Элиота может быть до бесконечности.

На финансовых рынках любое движение цены всегда находит обратную реакцию. Так образуется тренд и коррекция. В качестве простого примера можно рассмотреть любой актив, который значительно вырос. Трейдеры начинают продавать его как для фиксации прибыльных позиций, так и для открытия коротких. В этот момент происходит разворот в ценовом движении, который может оказаться локальной коррекцией или началом нового тренда. На графике волны Эллиота по тренду называются импульсными, а обратные, откатные - коррекционными, уравновешивающими.

Всю пятиволновую трендовую структуру в типах волн Эллиота делят на 3 импульсных - первая, третья и пятая, и две коррекционных - вторая и четвертая. В структуре ABC присутствует обратное движение, при котором A и C являются контртрендовыми, а волна B - восстановление по тренду. В теории Эллиотта рассматриваются и другие разновидности движения, но все они волнообразные. Так в некоторых случаях тренд имеет большее количество импульсных движений - 7, 9 или 11. А коррекция может быть сложной и содержать до 7 уравновешивающих волн.

Типы и принципы работы волн Эллиотта

Импульсные волны

Пятиволновка в трейдинге формируется при сломе предыдущего по окончанию коррекции. В качестве примера рассмотрим формирование бычьей формации.

  • Часть трейдеров еще уверена в продолжении нисходящей тенденции, но общая перепроданность актива заставляет большую часть биржевых игроков начинать покупки. Это может быть выражено импульсными свечами роста, хотя чаще всего первая волна только зарождает тренд и бывает самой пологой.
  • Вторая волна отражает сомнения трейдеров, которые выходят с небольшой прибылью из-за сомнений в смене тенденции. Это коррекция, которая никогда не опускается ниже начала первой волны.
  • Третья - импульсная волна, чаще всего самая длинная в тренде. Это мощное движение, при котором совершается огромное количество покупок. Обычно третья волна развивается под углом выше 60 градусов. Чем ближе угол тренда к прямому, тем сильнее рост актива. Объясняется желанием трейдеров успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего с огромной прибылью поезда.
  • 4 волна - еще одна коррекция, обычно довольно затяжная. Часть трейдеров фиксирует сделки после бурного роста, другая часть, напротив, докупает, усиливает позиции. Чаще всего четвертая волна на бычьем рынке формируется в форме нисходящего клина или треугольника, отражая борьбу покупателей и продавцов.
  • 5 волна Эллиотта - еще одна импульсная. Она может быть полной или усеченной, когда едва перекрывает максимум третьей. Пятую волну можно объяснить надеждами на продолжение тренда одних трейдеров в случае сильного роста. И окончательными фиксациями с осторожным набором контртрендовых позиций в случае усеченной волны.

5 волновая теория Эллиотта в трейдинге может быть использована как самостоятельная стратегия, что сделали Пректер и Фрост, Роберт Майнер и другие. Либо как часть другой стратегии, например, в Смарт Мани используются отдельные ее элементы. Ниже мы поговорим о том, как пользоваться импульсными волнами Эллиота, а пока рассмотрим коррекцию ABC.

5 волновая теория Эллиотта в трейдинге

Коррекционные волны

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей
Смотреть все
Коррекция ABC - всегда обратное тренду движение. Еще не все трейдеры верят в окончание тенденции, поэтому начало коррекционной волны Эллиота ABC редко бывает бурным.

  • Волна А после пятиволновки отражает сомнения, продажи осторожные, в основном это фиксации длинных позиций.
  • Восстановление в волне B из коррекционных волн АБС никогда не перекрывает максимум цены в пятой волне. Это покупки в надежде продолжения бычьего тренда.
  • Падение в С из A B C уже импульсное, трейдеры закрывают длинные позиции и пытаются успеть взять короткие, так как осознают смену тенденции.

В коррекции ABC волны Эллиота тоже имеют вложенность. Так же, как и в трендовой структуре, они подчиняются всем правилам: никогда не состоят из 5 волн, не могут превышать максимум волны 5 и пр.

ABC волны Эллиота

Как торговать на Форекс с использованием волнового анализа?

Теория волн Эллиотта лучше всего иллюстрируется графиками активов с высокой волатильностью, например, EURAUD на рынке Форекс. Для определения первой волны обычно опираются на фундаментальные предпосылки зарождения тренда. Однако опытные волновики предпочитают расчерчивать график с его исторического начала. Разумеется, это требует много времени, учитывая вложенность, необходимость построения на разных таймфреймах, нанесение паттернов и разметки с правильным соотношением и пр. Продемонстрировать работу волн Эллиота в трейдинге можно на паре EURAUD:

  • На графике обозначились волны 1, 2 и 3, видно формирование четвертой коррекционной волны. Обычно она заканчивается в диапазоне 0,5-0,618 коррекции по Фибоначчи. То есть трейдер может открывать длинные позиции на этих уровнях.
  • Затем последует пятая волна, которую также можно рассчитать из коэффициентов Фибо, которые активно используются в волновом анализе Эллиота. Пятая имеет свойство доходить до растяжений в значениях 0,618, 1 и 2,618 от волн 1 и 3. Таким образом трейдер может прогнозировать три уровня фиксации длинных позиций и набора коротких.
  • Затем последует коррекция ABC, которая в волновом методе Эллиотта чаще всего доходит до 50% коррекции от всего роста 1-5, это значит, что и тут можно прогнозировать, где фиксировать позиции.

Торговля по волнам Эллиота требует времени на детальное изучение концепции расчетов, структуры волн, навыков для определения разных формаций - треугольник, конечный и начальный диагональник, законы применения уровней Фибоначчи для каждой волны и многое другое. При этом можно применять волновой анализ на Форекс или торговать по нему на криптовалютном, фондовом рынке, он везде работает одинаково. Для облегчения расчетов трейдеры используют индикаторы, основанные на Eliott вейв и Фибо. Так аналитика рынка занимает гораздо меньше времени, чем проведение расчетов в ручную.

Торговля по волнам Эллиота

Как использовать волновую теорию Эллиотта в техническом анализе?

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиотта могут запутать трейдера, особенно в самом начале использования стратегии. Для облегчения понимания, когда волна по тренду действительно готова начаться, можно подключать осцилляторы. Автор теории создал свой индикатор волны Эллиота - EWO, который представляет собой две скользящие средние с периодами 5 и 34. При их пересечении в начале волны 3 можно заходить в позиции по тренду, в других волнах он дает немало ложных сигналов, поэтому рекомендуется использовать его только для третьей волны.

Еще один индикатор, который поможет прочитать волновой график - RSI, индекс относительной силы. Его используют для поиска дивергенций и конвергенций в окончаниях коррекций. Если расхождения между ценой и осциллятором присутствуют, то трейдер получает дополнительный сигнал для открытия трендовых позиций. Для этого строят диагональные линии между экстремумами цены и экстремумами линий RSI. Определить расхождение или схождение можно визуально, для этого не требуется особых знаний. На рисунке представлены примеры таких графиков. Обучение основам волнового анализа Эллиота возможно по книгам Пректера и Фроста или самого автора теории. В них даны пояснения, как распознать начало тренда, описана техника расчета фрактальных движений.

Обучение основам волнового анализа Эллиота

Для определения уровней, где с наибольшей вероятностью цена актива развернется, применяют индикатор коррекции Фибоначчи. Можно использовать свечной анализ: когда образуется свеча торможения на откатах, трейдеры набирают позиции. Также можно определять и затухание тренда по разворотным свечам - дожи, падающая звезда и пр.

Обучение основам волнового анализа Эллиота

Волны Элиота: работают или нет?

Паттерны волн Эллиота вызывают много споров в сообществе трейдеров. Основная претензия большинства критиков заключается в субъективности построения коррекций и импульсов. На самом деле у разных волновиков структура одного и того же актива может быть размечена совершенно не одинаково. Но это касается любой торговой стратегии, не только теории волн Эллиота. Если потратить время на расчеты длины каждой волны и закономерности на современном динамичном рынке, то это может сильно упростить анализ графика. К тому же трейдер всегда может дополнить анализ альтернативными методами прогнозирования.

У волнового анализа рынка есть ряд преимуществ:

  • подходит ко всем типам активов от крипты до фондового, можно анализировать валюты, в том числе доллар, сырье, драгметаллы и пр.;
  • на трендовом рынке для опытного волновика не составит труда просчитать движение любой пары;
  • коррекции тоже читаемы, их можно построить графически с небольшими погрешностями;
  • в совокупности с индикаторами и свечными моделями можно получить более точные сигналы для трейдинга;
  • теория волн совместима с любой стратегией, что доказывается ее применением в популярной системе Смарт Мани и других.

Волновая теория Эллиотта на первый взгляд кажется трудной для новичков, однако есть подробные инструкции по работе с системой у современных авторов, которые упрощают оригинал и показывают, как применять ее на практике.

Резюме

Волновая теория в трейдинге применяется сравнительно недавно, так как популярность она приобрела только после 1970-х годов в изложении Пректера и Фроста. Современные трейдеры по-разному трактуют правила, выявленные самим основателем стратегии. Однако большая часть из тех, кто всерьез углубляется в изучение теории волн Элиота, находят ее крайне эффективной. Для работы с волнами надо научиться интерпретировать рыночные движения и соотносить их с принципами волнового анализа, что требует опыта, практики и прочтения специализированной литературы. В любом случае каждый трейдер адаптирует стратегию под свою торговую систему. Важно: ни один способ анализировать рынок не дает 100% гарантии результата, поэтому соблюдение риск и мани менеджмента в трейдинге обязательно.

Индикатор Волны Эллиота: как пользоваться?

  • Индикатор волны Эллиотта можно использовать для поиска точек входа в третью волну. Для этого нужно дождаться пересечения скользящих и открывать позиции по тренду.

Какая связь между волновой теорией Эллиотта и Фибоначчи?

  • Волны Эллиотта по Фибоначчи высчитывают уровни коррекций и импульсных движений.

Трудно ли обучиться волновому анализу?

  • Обучение волновому анализу Эллиотта - трудоемкий процесс, так как требует изучения всевозможных комбинаций коррекционных и импульсных волн. Их нужно не только находить на графике, но и правильно трактовать.

Эффективна ли волновая теория Эллиота в трейдинге?

  • Использование теории Эллиотта в трейдинге может принести свои плоды, если в нее углубиться. Частичное применение волнового анализа Эллиотта в трейдинге можно встретить в таких торговых системах как Смарт Мани.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *