Разработан алгоритм выявления схем накачки и сброса | Блокчейн и Биткоин в России

Специалисты безопасности Лондонского имперского колледжа разработали алгоритм, заранее определяющий схемы накачки и сброса криптовалют.

Анатомия Pump-And-Dump

Схемы pump-and-dump пользуются огромной популярностью на биржах криптовалют. Чаще всего такая схема начинается с того, что ее организатор выбирает какой-нибудь неизвестный токен и начинает его копить. Затем он объявляет о старте операции накачки через один из анонимных каналов наподобие Telegram. В назначенное время организатор сообщает название выбранного токена. Заинтересованные участники начинают массово скупать токены, что ведет к внезапному и стремительному росту их цены.
Когда цена достигает максимума, организаторы начинают распродажу. Участники получают быструю прибыль, продавая свои токены и зарабатывая на тех, кто присоединился к процессу позднее.

Схемы накачки и сброса происходят постоянно. Самую большую прибыль получает организатор, однако те, кто присоединился к схеме в самом начале, также зарабатывают неплохие деньги.

Разработка алгоритма

Специалисты по безопасности Лондонского имперского колледжа Джиахуа Ксу (Jiahua Xu) и Бенжамин Лившиц (Benjamin Livshits) занимаются разработкой алгоритма машинного обучения. Изучив механизм действия pump-and-dump, они опубликовали подробный отчет с описанием действия схемы. Более того, ученым удалось разработать алгоритм, способный определить pump-and-dump на раннем этапе.
Ксу и Лившиц использовали данные более 236 случаев pump-and-dump, произошедших в период с 21 июля по 18 ноября 2018г.,  для того, чтобы научить алгоритм машинного обучения выявлять признаки скамов. Чтобы получить подробное представление о схеме, исследователи провели детальный анализ одного случая pump-an-dump и записали изменения цены и объема торгов определенной криптовалюты.

На схему pump-and-dump могут указывать разные признаки, однако, согласно результатам исследования, наибольшее внимание следует уделять неожиданно большому объему сделок с неизвестным токеном.
Несомненно, новый алгоритм может остановить массовое распространение схем pump-and-dump. С другой стороны, организаторы могут быстро изменить тактику и найти новый способ проведения схемы.